Сравнение BWBIX с BGRIX
BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) and BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BWBIX returned 4.51%/yr vs -3.69%/yr for BGRIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BWBIX charges 0.05%/yr vs 1.05%/yr for BGRIX.
Доходность
Сравнение доходности BWBIX и BGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWBIX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у BGRIX с доходностью -7.11%.
BWBIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 4.19%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- —
BGRIX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 7.96%
- 6 месяцев
- -7.36%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- -5.71%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- 7.63%
Сравнение доходности по годам BWBIX и BGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 4.19% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -7.11% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -8.91% |
Correlation
The correlation between BWBIX and BGRIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between BWBIX and BGRIX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWBIX vs. BGRIX — Ранг доходности на риск
BWBIX
BGRIX
Сравнение BWBIX c BGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWBIX | BGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.66 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -1.10 | +4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWBIX и BGRIX
Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, примерно равная максимальной просадке BGRIX в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и BGRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWBIX | BGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -41.12% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -25.15% | +13.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -32.70% | +11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -34.60% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -26.55% | +23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -7.69% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 15.21% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWBIX и BGRIX
Текущая волатильность для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) составляет 5.45%, в то время как у Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWBIX | BGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 9.90% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 17.82% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 21.26% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 20.61% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 21.30% | +1.82% |
Сравнение комиссий BWBIX и BGRIX
BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWBIX и BGRIX
Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности BGRIX в 21.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 21.23% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 7.30% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BWBIX and BGRIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRIX has higher volatility (9.90%) compared to BWBIX (5.45%). In terms of maximum drawdown, BWBIX dropped -39.14% vs BGRIX's -41.12%.
BWBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWBIX и BGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор