PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWBIX с BGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWBIX с BGRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) and BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) are both mutual funds - BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BWBIX returned 4.11%/yr vs -4.48%/yr for BGRIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BWBIX charges 0.05%/yr vs 1.05%/yr for BGRIX.

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и BGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у BGRIX с доходностью -12.81%.

BWBIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

BGRIX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.56%
С начала года
-12.81%
6 месяцев
-10.28%
1 год
-21.75%
3 года*
-5.97%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWBIX и BGRIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-0.41%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		-12.81%-14.21%4.90%14.97%-22.35%20.13%33.10%40.54%-9.35%

Correlation

The correlation between BWBIX and BGRIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.89

Over the past year, the correlation between BWBIX and BGRIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron WealthBuilder Fund

Baron Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX
Часто сравнивают с BGRIX:
BGRIX с FXAIXBGRIX с BPTRXBGRIX с SPYBGRIX с VTIBGRIX с VWNDXBGRIX с ^GSPCBGRIX с FBALX

Доходность на риск

BWBIX vs. BGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BGRIX
Ранг доходности на риск BGRIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWBIX c BGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBIXBGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-1.14

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.58

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.81

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-1.46

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWBIX vs. BGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BGRIX равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и BGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBIXBGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-1.14

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.22

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.52

0.00

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и BGRIX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, примерно равная максимальной просадке BGRIX в -41.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и BGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWBIXBGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.14%

-41.12%

+1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-26.73%

+15.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-32.37%

+10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-34.60%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-31.05%

+28.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-7.54%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

14.90%

-11.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и BGRIX

Текущая волатильность для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) составляет 3.59%, в то время как у Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWBIXBGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

7.54%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

15.18%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

19.04%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

20.15%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

21.15%

+1.99%

Сравнение комиссий BWBIX и BGRIX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BGRIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и BGRIX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности BGRIX в 22.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		22.62%19.72%11.30%1.69%5.72%7.38%4.45%3.55%8.12%11.36%12.56%9.37%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.64%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWBIX and BGRIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRIX has higher volatility (7.54%) compared to BWBIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BWBIX dropped -39.14% vs BGRIX's -41.12%.

BWBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWBIX и BGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор