Сравнение BGRIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.49% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.58% против 10.76% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -14.54%
- 1 год
- -21.97%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
FBALX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и FBALX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
BGRIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
BGRIX
FBALX
Сравнение BGRIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 1.35 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 1.97 | -3.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.04 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 9.30 | -11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.35 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.64 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.85 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и FBALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и FBALX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности FBALX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.77% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и FBALX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -43.57% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -6.47% | -18.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -22.89% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -26.68% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -4.32% | -26.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -4.39% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 1.78% | +10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и FBALX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.14% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 6.77% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 11.94% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 12.18% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 12.75% | +8.21% |