PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRIX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRIX с FBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRIX (Baron Growth Fund Institutional Shares) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both mutual funds - BGRIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while FBALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, BGRIX returned 7.24%/yr vs 11.72%/yr for FBALX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BGRIX charges 1.05%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.

Доходность

Сравнение доходности BGRIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRIX показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.72% соответственно.

BGRIX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.56%
С начала года
-12.81%
6 месяцев
-10.28%
1 год
-21.75%
3 года*
-5.97%
5 лет*
-4.48%
10 лет*
7.24%

FBALX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.10%
1 год
24.05%
3 года*
16.63%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRIX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		-12.81%-14.21%4.90%14.97%-22.35%20.13%33.10%40.54%-2.68%27.45%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		9.83%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Correlation

The correlation between BGRIX and FBALX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.83

Over the past year, the correlation between BGRIX and FBALX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с BGRIX:
BGRIX с FXAIXBGRIX с BPTRXBGRIX с SPYBGRIX с VTIBGRIX с VWNDXBGRIX с ^GSPCBGRIX с VIIIX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FFNOXFBALX с FAGIX

Доходность на риск

BGRIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRIX
Ранг доходности на риск BGRIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRIXFBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.85

-4.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
4.03

-5.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.54

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.79

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

18.16

-19.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRIX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRIXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.85

-4.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.76

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BGRIX и FBALX

Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и FBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGRIXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-43.57%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-6.47%

-20.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.37%

-12.88%

-19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-22.89%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-26.68%

-14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.05%

-0.42%

-30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-4.37%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

1.35%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRIX и FBALX

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGRIXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.62%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

6.80%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

8.60%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

12.18%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

12.78%

+8.37%

Сравнение комиссий BGRIX и FBALX

BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRIX и FBALX

Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.62%, что больше доходности FBALX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		22.62%19.72%11.30%1.69%5.72%7.38%4.45%3.55%8.12%11.36%12.56%9.37%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.16%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Часто задаваемые вопросы

BGRIX and FBALX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRIX has higher volatility (7.54%) compared to FBALX (2.62%). In terms of maximum drawdown, BGRIX dropped -41.12% vs FBALX's -43.57%.

FBALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRIX и FBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор