PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGRIX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRIX с FBALX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRIX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между BGRIX и FBALX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGRIX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRIX:

-0.43

FBALX:

0.39

Коэф-т Сортино

BGRIX:

-0.38

FBALX:

0.60

Коэф-т Омега

BGRIX:

0.94

FBALX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BGRIX:

-0.22

FBALX:

0.35

Коэф-т Мартина

BGRIX:

-0.73

FBALX:

1.20

Индекс Язвы

BGRIX:

11.93%

FBALX:

3.98%

Дневная вол-ть

BGRIX:

22.20%

FBALX:

13.01%

Макс. просадка

BGRIX:

-41.12%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

BGRIX:

-30.31%

FBALX:

-2.96%

Доходность по периодам

С начала года, BGRIX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.62% соответственно.

BGRIX

С начала года

-3.14%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-9.50%

3 года

1.66%

5 лет

2.84%

10 лет

1.96%

FBALX

С начала года

1.34%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

0.10%

1 год

5.05%

3 года

7.18%

5 лет

6.12%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

Fidelity Balanced Fund

Сравнение комиссий BGRIX и FBALX

BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRIX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRIX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRIX и FBALX

BGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		1.82%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок BGRIX и FBALX

Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGRIX и FBALX

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...