PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BGRIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGRIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		-12.06%-14.21%4.90%14.97%-22.35%20.13%33.10%40.54%-2.68%27.45%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.24% соответственно.

BGRIX

1 день
1.77%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-13.66%
1 год
-21.19%
3 года*
-5.52%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.58%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BGRIX:
BGRIX с FXAIXBGRIX с VTIBGRIX с SPYBGRIX с FBALXBGRIX с VIIIXBGRIX с VWNDXBGRIX с RERGX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BGRIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRIX
Ранг доходности на риск BGRIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGRIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.92

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.38

1.41

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.41

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

6.61

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRIX на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGRIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.92

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между BGRIX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок BGRIX и ^GSPC

Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BGRIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.12%

-56.78%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-12.14%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-25.43%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.12%

-33.92%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.46%

-5.78%

-24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-10.75%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.84%

2.60%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRIX и ^GSPC

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.53% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGRIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.37%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

9.55%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

18.33%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

16.90%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

18.05%

+2.92%