PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGRIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRIX с ^GSPC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и S&P 500 (^GSPC).

BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BGRIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGRIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRIX:

-0.43

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

BGRIX:

-0.38

^GSPC:

1.01

Коэф-т Омега

BGRIX:

0.94

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

BGRIX:

-0.22

^GSPC:

0.65

Коэф-т Мартина

BGRIX:

-0.73

^GSPC:

2.49

Индекс Язвы

BGRIX:

11.93%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

BGRIX:

22.20%

^GSPC:

19.65%

Макс. просадка

BGRIX:

-41.12%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BGRIX:

-30.31%

^GSPC:

-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, BGRIX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.96% против 10.86% соответственно.

BGRIX

С начала года

-3.14%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-9.50%

3 года

1.66%

5 лет

2.84%

10 лет

1.96%

^GSPC

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BGRIX и ^GSPC

Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGRIX и ^GSPC

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...