Сравнение BGRIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.58% против 13.69% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и VTI
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BGRIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BGRIX
VTI
Сравнение BGRIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.98 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | 1.52 | -2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.54 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 7.30 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.98 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.61 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и VTI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и VTI
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и VTI
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -55.45% | +14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -12.30% | -13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -25.36% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -35.00% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -5.54% | -24.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -8.08% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 2.60% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и VTI
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.53% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.48% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.75% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 19.02% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.41% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.29% | +2.68% |