PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGRIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRIX с VTI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRIX или VTI.

Корреляция

Корреляция между BGRIX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGRIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRIX:

-0.43

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

BGRIX:

-0.38

VTI:

1.04

Коэф-т Омега

BGRIX:

0.94

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

BGRIX:

-0.22

VTI:

0.67

Коэф-т Мартина

BGRIX:

-0.73

VTI:

2.54

Индекс Язвы

BGRIX:

11.93%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

BGRIX:

22.20%

VTI:

20.26%

Макс. просадка

BGRIX:

-41.12%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BGRIX:

-30.31%

VTI:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, BGRIX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.96% против 12.16% соответственно.

BGRIX

С начала года

-3.14%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-9.50%

3 года

1.66%

5 лет

2.84%

10 лет

1.96%

VTI

С начала года

1.39%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

1.13%

1 год

13.13%

3 года

16.20%

5 лет

16.07%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий BGRIX и VTI

BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRIX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRIX и VTI

BGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BGRIX и VTI

Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGRIX и VTI

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...