Сравнение BGRIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.58% против 14.08% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и FXAIX
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
BGRIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BGRIX
FXAIX
Сравнение BGRIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.97 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | 1.49 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.52 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 7.30 | -9.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.97 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и FXAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и FXAIX
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и FXAIX
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -33.79% | -7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -12.13% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -24.50% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -33.79% | -7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -6.23% | -24.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -3.83% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 2.53% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и FXAIX
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.53% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.34% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.53% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 18.32% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 16.92% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.05% | +2.92% |