PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BGRIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGRIX с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между BGRIX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGRIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BGRIX:

-0.43

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

BGRIX:

-0.38

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

BGRIX:

0.94

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

BGRIX:

-0.22

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

BGRIX:

-0.73

SPY:

2.81

Индекс Язвы

BGRIX:

11.93%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

BGRIX:

22.20%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

BGRIX:

-41.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BGRIX:

-30.31%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, BGRIX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.96% против 12.75% соответственно.

BGRIX

С начала года

-3.14%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-9.50%

3 года

1.66%

5 лет

2.84%

10 лет

1.96%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund Institutional Shares

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий BGRIX и SPY

BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BGRIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности BGRIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BGRIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRIX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRIX и SPY

BGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BGRIX
Baron Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BGRIX и SPY

Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BGRIX и SPY

Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...