Сравнение BGRIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BGRIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | -12.06% | -14.21% | 4.90% | 14.97% | -22.35% | 20.13% | 33.10% | 40.54% | -2.68% | 27.45% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRIX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BGRIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.58% против 14.06% соответственно.
BGRIX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -12.06%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- -21.19%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.58%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRIX и SPY
BGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BGRIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BGRIX
SPY
Сравнение BGRIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.96 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | 1.49 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.53 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 7.27 | -9.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.96 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.70 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BGRIX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRIX и SPY
Дивидендная доходность BGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.42%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRIX Baron Growth Fund Institutional Shares | 22.42% | 19.72% | 11.30% | 1.69% | 5.72% | 7.38% | 4.45% | 3.55% | 8.12% | 11.36% | 12.56% | 9.37% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BGRIX и SPY
Максимальная просадка BGRIX за все время составила -41.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.12% | -55.19% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -12.05% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -24.50% | -10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -33.72% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -5.53% | -24.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -9.09% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 2.54% | +9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRIX и SPY
Baron Growth Fund Institutional Shares (BGRIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.53% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.35% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 9.50% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 19.06% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.06% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 17.92% | +3.05% |