PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWBIX с BGRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWBIX с BGRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) and BGRFX (Baron Growth Fund) are both mutual funds - BWBIX is a Diversified Portfolio fund managed by Baron Capital Group, Inc., while BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 5 years, BWBIX returned 4.11%/yr vs -4.73%/yr for BGRFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BWBIX charges 0.05%/yr vs 1.29%/yr for BGRFX.

Доходность

Сравнение доходности BWBIX и BGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWBIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у BGRFX с доходностью -12.88%.

BWBIX

1 день
-1.14%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
4.74%
1 год
9.88%
3 года*
13.50%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—

BGRFX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.55%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-10.46%
1 год
-22.00%
3 года*
-6.24%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
6.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWBIX и BGRFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-0.41%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%
BGRFX
Baron Growth Fund		-12.88%-14.51%4.62%14.68%-22.55%19.82%32.77%40.18%-9.50%

Correlation

The correlation between BWBIX and BGRFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.89

Over the past year, the correlation between BWBIX and BGRFX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron WealthBuilder Fund

Baron Growth Fund

Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX
Часто сравнивают с BGRFX:
BGRFX с SPYBGRFX с OAKMXBGRFX с FBCGBGRFX с VTSAXBGRFX с COSTBGRFX с VUGBGRFX с IWM

Доходность на риск

BWBIX vs. BGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BGRFX
Ранг доходности на риск BGRFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWBIX c BGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и Baron Growth Fund (BGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBIXBGRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-1.15

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.60

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.82

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

-0.82

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

-1.46

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWBIX vs. BGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWBIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BGRFX равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWBIX и BGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBIXBGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-1.15

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BWBIX и BGRFX

Максимальная просадка BWBIX за все время составила -39.14%, что меньше максимальной просадки BGRFX в -56.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWBIX и BGRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWBIXBGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.14%

-56.10%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-26.95%

+15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-32.68%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.14%

-34.70%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-31.90%

+29.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-8.84%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

15.03%

-11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BWBIX и BGRFX

Текущая волатильность для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) составляет 3.59%, в то время как у Baron Growth Fund (BGRFX) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что BWBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWBIXBGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

7.54%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

15.19%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

19.06%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

20.15%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

21.15%

+1.99%

Сравнение комиссий BWBIX и BGRFX

BWBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BGRFX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWBIX и BGRFX

Дивидендная доходность BWBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что меньше доходности BGRFX в 24.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGRFX
Baron Growth Fund		24.00%20.91%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.64%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWBIX and BGRFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRFX has higher volatility (7.54%) compared to BWBIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, BWBIX dropped -39.14% vs BGRFX's -56.10%.

BWBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWBIX и BGRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор