PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRFX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.67%
14.03%
BGRFX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.28%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.43% против 12.73% соответственно.


BGRFX

С начала года

9.75%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

10.67%

1 год

12.87%

5 лет (среднегодовая)

4.66%

10 лет (среднегодовая)

3.43%

VTSAX

С начала года

26.28%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

14.03%

1 год

33.65%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


BGRFXVTSAX
Коэф-т Шарпа0.912.68
Коэф-т Сортино1.333.57
Коэф-т Омега1.161.49
Коэф-т Кальмара0.453.93
Коэф-т Мартина2.9317.10
Индекс Язвы4.40%1.97%
Дневная вол-ть14.19%12.56%
Макс. просадка-58.19%-55.34%
Текущая просадка-17.52%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRFX и VTSAX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


BGRFX
Baron Growth Fund
График комиссии BGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BGRFX и VTSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BGRFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.912.68
Коэффициент Сортино BGRFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.333.57
Коэффициент Омега BGRFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.49
Коэффициент Кальмара BGRFX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.453.93
Коэффициент Мартина BGRFX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9317.10
BGRFX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.68
BGRFX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и VTSAX

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BGRFX
Baron Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и VTSAX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.52%
-0.28%
BGRFX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и VTSAX

Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
4.18%
BGRFX
VTSAX