Сравнение BGRFX с VTSAX
BGRFX (Baron Growth Fund) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, BGRFX returned 7.34%/yr vs 14.85%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. BGRFX charges 1.29%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и VTSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.34% против 14.85% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- -5.53%
- 1 год
- -11.69%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 7.34%
- Всё время*
- 9.67%
VTSAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.85%
- Всё время*
- 9.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BGRFX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -5.53% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 14.24% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Correlation
The correlation between BGRFX and VTSAX is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and VTSAX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
BGRFX
VTSAX
Сравнение BGRFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.71 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 11.70 | -12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и VTSAX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и VTSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -55.33% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -8.92% | -14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -19.36% | -13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -25.36% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -34.97% | -6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.16% | 0.00% | -26.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -8.95% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 2.06% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и VTSAX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 4.12% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 10.50% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 13.21% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.49% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 18.42% | +3.05% |
Сравнение комиссий BGRFX и VTSAX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и VTSAX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности VTSAX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 22.13% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and VTSAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (10.27%) compared to VTSAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs VTSAX's -55.33%.
VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и VTSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор