PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRFX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BGRFXVTSAX
Дох-ть с нач. г.8.97%26.26%
Дох-ть за 1 год17.45%40.42%
Дох-ть за 3 года-6.32%8.66%
Дох-ть за 5 лет5.01%15.35%
Дох-ть за 10 лет3.46%12.89%
Коэф-т Шарпа1.163.08
Коэф-т Сортино1.684.11
Коэф-т Омега1.201.57
Коэф-т Кальмара0.554.19
Коэф-т Мартина3.7920.10
Индекс Язвы4.39%1.95%
Дневная вол-ть14.32%12.73%
Макс. просадка-58.19%-55.34%
Текущая просадка-18.11%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BGRFX и VTSAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и VTSAX

С начала года, BGRFX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 3.46% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.98%
15.67%
BGRFX
VTSAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRFX и VTSAX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.


BGRFX
Baron Growth Fund
График комиссии BGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BGRFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BGRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BGRFX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BGRFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BGRFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BGRFX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.79
VTSAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTSAX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTSAX, с текущим значением в 4.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTSAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTSAX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTSAX, с текущим значением в 20.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.10

Сравнение коэффициента Шарпа BGRFX и VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
3.08
BGRFX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и VTSAX

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BGRFX
Baron Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и VTSAX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.11%
0
BGRFX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и VTSAX

Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.23% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
4.07%
BGRFX
VTSAX