Сравнение BGRFX с SPY
BGRFX (Baron Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BGRFX returned 7.34%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BGRFX charges 1.29%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.34% против 15.27% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- -5.53%
- 1 год
- -11.69%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 7.34%
- Всё время*
- 9.67%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам BGRFX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -5.53% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between BGRFX and SPY is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1995 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between BGRFX and SPY has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. SPY — Ранг доходности на риск
BGRFX
SPY
Сравнение BGRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.71 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 11.55 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и SPY
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -55.19% | -0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -8.88% | -14.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -18.76% | -14.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -24.50% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -33.72% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.16% | -0.20% | -25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -9.01% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 2.08% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и SPY
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 4.10% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 10.32% | +9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 12.88% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.21% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 17.96% | +3.51% |
Сравнение комиссий BGRFX и SPY
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и SPY
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 22.13% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and SPY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (10.27%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор