Сравнение BGRFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.24% против 13.07% соответственно.
BGRFX
6.87%
-1.43%
6.40%
10.30%
4.11%
3.24%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| BGRFX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 2.40 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 4.40% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.07% | 12.14% |
| Макс. просадка | -58.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -19.69% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и SPY
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между BGRFX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и SPY
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и SPY
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и SPY
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.