Сравнение BGRFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или SPY.
Основные характеристики
BGRFX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.81% | 6.58% |
Дох-ть за 1 год | 2.77% | 25.57% |
Дох-ть за 3 года | -1.59% | 8.08% |
Дох-ть за 5 лет | 8.09% | 13.25% |
Дох-ть за 10 лет | 9.84% | 12.38% |
Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 14.45% | 11.60% |
Макс. просадка | -56.10% | -55.19% |
Current Drawdown | -15.93% | -3.47% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и SPY
С начала года, BGRFX показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и SPY
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и SPY
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPY в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baron Growth Fund | 1.86% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% | 4.46% | 2.48% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и SPY
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и SPY
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.