Сравнение BGRFX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или SPY.
Основные характеристики
| BGRFX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.20% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 13.38% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -6.04% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.67% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.50% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.23% | 12.18% |
| Макс. просадка | -58.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -17.94% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и SPY
С начала года, BGRFX показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.50% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и SPY
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и SPY
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и SPY
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и SPY
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.