PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baron Growth Fund (BGRFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0682782091

CUSIP

068278209

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

30 дек. 1994 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BGRFX с OAKMX BGRFX с SPY BGRFX с DIA BGRFX с VTSAX BGRFX с PRWCX BGRFX с FPURX BGRFX с VUG BGRFX с FBCG BGRFX с COST BGRFX с IWM
Популярные сравнения:
BGRFX с OAKMX BGRFX с SPY BGRFX с DIA BGRFX с VTSAX BGRFX с PRWCX BGRFX с FPURX BGRFX с VUG BGRFX с FBCG BGRFX с COST BGRFX с IWM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.67%
12.53%
BGRFX (Baron Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baron Growth Fund показал доход в 9.75% с начала года и 12.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Growth Fund составила 3.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


BGRFX

С начала года

9.75%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

10.67%

1 год

12.87%

5 лет (среднегодовая)

4.66%

10 лет (среднегодовая)

3.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.86%2.23%2.28%-10.05%1.84%0.12%6.06%3.02%1.65%-3.09%9.75%
20239.15%-0.81%-0.41%0.33%-2.52%4.95%3.24%-2.65%-4.22%-6.04%8.58%3.55%12.55%
2022-12.60%-1.83%0.94%-9.67%-2.91%-7.36%11.38%-5.36%-6.71%11.71%6.77%-11.35%-26.83%
2021-2.12%4.18%-1.08%6.59%-1.68%2.80%2.72%3.93%-3.00%7.26%-11.75%4.31%11.11%
20203.27%-6.30%-19.75%12.84%10.51%2.16%7.51%5.03%-1.81%-1.77%10.01%6.72%26.47%
201910.71%7.31%2.35%6.01%-4.86%6.04%0.83%-0.36%-1.21%2.94%0.87%0.83%35.13%
20185.08%-3.92%1.43%0.42%5.03%2.34%3.03%7.16%-2.31%-10.52%-3.56%-12.14%-9.61%
20172.20%5.69%2.15%4.02%1.42%0.46%1.80%-1.27%2.65%3.01%-8.25%-0.24%13.75%
2016-6.71%0.42%7.01%0.98%1.88%0.43%3.28%2.08%-2.77%-4.72%-6.97%-0.02%-5.90%
2015-0.93%3.95%1.64%-2.52%1.14%0.24%1.16%-7.05%-2.92%4.21%0.08%-11.18%-12.52%
2014-3.69%5.72%-1.60%-2.92%-0.27%3.83%-4.87%4.74%-2.99%4.07%2.10%-3.47%-0.14%
20137.10%2.02%3.77%0.31%1.95%-0.48%5.30%-1.11%6.61%4.30%-1.52%2.61%35.02%

Комиссия

Комиссия BGRFX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BGRFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BGRFX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Growth Fund (BGRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.912.53
Коэффициент Сортино BGRFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.333.39
Коэффициент Омега BGRFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.47
Коэффициент Кальмара BGRFX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.453.65
Коэффициент Мартина BGRFX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9316.21
BGRFX
^GSPC

Baron Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.53
BGRFX (Baron Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%0.10%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2013$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.52%
-0.53%
BGRFX (Baron Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Growth Fund показал максимальную просадку в 58.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Baron Growth Fund составляет 17.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.19%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.5234 апр. 2011 г.876
-41.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-39.45%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.
-37.23%6 апр. 1998 г.1348 окт. 1998 г.1275 апр. 1999 г.261
-30.4%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.224

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baron Growth Fund составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
3.97%
BGRFX (Baron Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)