Сравнение BGRFX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или VUG.
Основные характеристики
| BGRFX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 31.76% |
| Дох-ть за 1 год | 17.45% | 45.05% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.01% | 19.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 3.34 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 3.38 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 13.39 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 16.91% |
| Макс. просадка | -58.19% | -50.68% |
| Текущая просадка | -18.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и VUG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и VUG
С начала года, BGRFX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.46% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и VUG
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и VUG
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и VUG
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и VUG
Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.