Сравнение BGRFX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRFX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -12.11% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.30% против 16.16% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 7.30%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и VUG
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
BGRFX vs. VUG — Ранг доходности на риск
BGRFX
VUG
Сравнение BGRFX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRFX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.82 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | 1.32 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.19 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 4.15 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.82 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.53 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.76 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и VUG
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 23.79% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и VUG
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -50.68% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.59% | -16.53% | -9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -35.61% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -35.61% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -12.25% | -19.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -7.13% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 4.72% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и VUG
Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 5.53%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRFX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 7.12% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 12.70% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 22.70% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 22.22% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.38% | -0.41% |