Сравнение BGRFX с FBCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или FBCG.
Основные характеристики
| BGRFX | FBCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 38.77% |
| Дох-ть за 1 год | 17.45% | 53.91% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | 8.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 12.98 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 4.05% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 19.70% |
| Макс. просадка | -58.19% | -43.56% |
| Текущая просадка | -18.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и FBCG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и FBCG
С начала года, BGRFX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 38.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и FBCG
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и FBCG
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и FBCG
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и FBCG
Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 4.23%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.