Сравнение BGRFX с FBCG
BGRFX (Baron Growth Fund) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both funds - BGRFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, BGRFX returned -4.66%/yr vs 13.51%/yr for FBCG. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BGRFX charges 1.29%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и FBCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -5.53%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 14.26%.
BGRFX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- -5.53%
- 1 год
- -11.69%
- 3 года*
- -4.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 7.34%
- Всё время*
- 9.67%
FBCG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 18.09%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 27.47%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $43.40M | $37.55M | $38.88M |
Сравнение доходности по годам BGRFX и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -5.53% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.25% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 14.26% | 18.60% | 39.05% | 57.98% | -39.10% | 21.34% | 41.44% |
Correlation
The correlation between BGRFX and FBCG is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between BGRFX and FBCG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGRFX vs. FBCG — Ранг доходности на риск
BGRFX
FBCG
Сравнение BGRFX c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGRFX | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.69 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.75 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и FBCG
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и FBCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGRFX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -43.56% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -15.17% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -27.89% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.02% | -43.56% | +8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.16% | -2.19% | -23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.95% | -11.30% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 4.45% | +10.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и FBCG
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGRFX | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | 6.92% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 16.63% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 20.64% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 26.13% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 25.74% | -4.27% |
Сравнение комиссий BGRFX и FBCG
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и FBCG
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.13%, что больше доходности FBCG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 22.13% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGRFX and FBCG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGRFX has higher volatility (10.27%) compared to FBCG (6.92%). In terms of maximum drawdown, BGRFX dropped -56.10% vs FBCG's -43.56%.
FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGRFX и FBCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор