PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRFX с FBCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.67%
12.61%
BGRFX
FBCG

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 36.28%.


BGRFX

С начала года

9.75%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

10.67%

1 год

12.87%

5 лет (среднегодовая)

4.66%

10 лет (среднегодовая)

3.43%

FBCG

С начала года

36.28%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

12.61%

1 год

43.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BGRFXFBCG
Коэф-т Шарпа0.912.21
Коэф-т Сортино1.332.89
Коэф-т Омега1.161.40
Коэф-т Кальмара0.452.82
Коэф-т Мартина2.9310.64
Индекс Язвы4.40%4.07%
Дневная вол-ть14.19%19.59%
Макс. просадка-58.19%-43.56%
Текущая просадка-17.52%-1.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRFX и FBCG

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FBCG в 0.59%.


BGRFX
Baron Growth Fund
График комиссии BGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BGRFX и FBCG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BGRFX c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRFX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.912.21
Коэффициент Сортино BGRFX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.332.89
Коэффициент Омега BGRFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.161.40
Коэффициент Кальмара BGRFX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.452.82
Коэффициент Мартина BGRFX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.9310.64
BGRFX
FBCG

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
2.21
BGRFX
FBCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и FBCG

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BGRFX
Baron Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и FBCG

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и FBCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.52%
-1.80%
BGRFX
FBCG

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и FBCG

Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.58%
5.79%
BGRFX
FBCG