PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRFX с OAKMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и OAKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.89%
9.56%
BGRFX
OAKMX

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 3.21% против 12.14% соответственно.


BGRFX

С начала года

6.62%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

5.89%

1 год

10.28%

5 лет (среднегодовая)

4.12%

10 лет (среднегодовая)

3.21%

OAKMX

С начала года

18.88%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

9.56%

1 год

29.44%

5 лет (среднегодовая)

16.49%

10 лет (среднегодовая)

12.14%

Основные характеристики


BGRFXOAKMX
Коэф-т Шарпа0.782.32
Коэф-т Сортино1.163.28
Коэф-т Омега1.141.41
Коэф-т Кальмара0.384.39
Коэф-т Мартина2.5012.13
Индекс Язвы4.40%2.47%
Дневная вол-ть14.08%12.90%
Макс. просадка-58.19%-56.19%
Текущая просадка-19.88%-1.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BGRFX и OAKMX

BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.


BGRFX
Baron Growth Fund
График комиссии BGRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.29%
График комиссии OAKMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BGRFX и OAKMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BGRFX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRFX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.782.32
Коэффициент Сортино BGRFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.163.28
Коэффициент Омега BGRFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.141.41
Коэффициент Кальмара BGRFX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.384.39
Коэффициент Мартина BGRFX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5012.13
BGRFX
OAKMX

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа OAKMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и OAKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78
2.32
BGRFX
OAKMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и OAKMX

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BGRFX
Baron Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
0.86%1.02%0.92%0.52%0.17%0.81%0.73%0.47%1.06%0.95%0.64%0.50%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и OAKMX

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.88%
-1.82%
BGRFX
OAKMX

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и OAKMX

Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 4.32%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.32%
4.77%
BGRFX
OAKMX