Сравнение BGRFX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGRFX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | -12.11% | -14.51% | 4.62% | 14.68% | -22.55% | 19.82% | 32.77% | 40.18% | -2.93% | 27.14% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, BGRFX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 7.30% против 13.51% соответственно.
BGRFX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- -21.46%
- 3 года*
- -5.79%
- 5 лет*
- -4.08%
- 10 лет*
- 7.30%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и OAKMX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
BGRFX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
BGRFX
OAKMX
Сравнение BGRFX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGRFX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.54 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | 0.87 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.82 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 3.26 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGRFX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.54 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.60 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.66 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и OAKMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и OAKMX
Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 23.79% | 20.91% | 12.05% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и OAKMX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGRFX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -56.19% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.59% | -13.46% | -12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -23.68% | -11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -41.43% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.30% | -4.97% | -26.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.72% | -6.41% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 3.39% | +8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и OAKMX
Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGRFX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.20% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 10.34% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 18.77% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 18.35% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.43% | +0.54% |