Сравнение BGRFX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или OAKMX.
Основные характеристики
| BGRFX | OAKMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.97% | 19.58% |
| Дох-ть за 1 год | 17.45% | 36.78% |
| Дох-ть за 3 года | -6.32% | 10.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.01% | 16.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.46% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 4.77 |
| Коэф-т Мартина | 3.79 | 14.48 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 14.32% | 13.15% |
| Макс. просадка | -58.19% | -56.19% |
| Текущая просадка | -18.11% | -1.00% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и OAKMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и OAKMX
С начала года, BGRFX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у OAKMX с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 3.46% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGRFX и OAKMX
BGRFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и OAKMX
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.85% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и OAKMX
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, примерно равная максимальной просадке OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и OAKMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и OAKMX
Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 4.23%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.