PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BGRFX с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BGRFX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Growth Fund (BGRFX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.64%
14.70%
BGRFX
COST

Доходность по периодам

С начала года, BGRFX показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 38.22%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.29% против 23.25% соответственно.


BGRFX

С начала года

6.77%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

5.60%

1 год

11.17%

5 лет (среднегодовая)

3.92%

10 лет (среднегодовая)

3.29%

COST

С начала года

38.22%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

14.29%

1 год

61.68%

5 лет (среднегодовая)

26.80%

10 лет (среднегодовая)

23.25%

Основные характеристики


BGRFXCOST
Коэф-т Шарпа0.802.87
Коэф-т Сортино1.183.49
Коэф-т Омега1.141.51
Коэф-т Кальмара0.395.49
Коэф-т Мартина2.5714.21
Индекс Язвы4.39%3.97%
Дневная вол-ть14.08%19.64%
Макс. просадка-58.19%-53.39%
Текущая просадка-19.76%-3.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BGRFX и COST составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BGRFX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BGRFX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.802.87
Коэффициент Сортино BGRFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.183.49
Коэффициент Омега BGRFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.141.51
Коэффициент Кальмара BGRFX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.395.49
Коэффициент Мартина BGRFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5714.21
BGRFX
COST

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.87
BGRFX
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRFX и COST

BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BGRFX
Baron Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
COST
Costco Wholesale Corporation
2.15%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%1.01%

Просадки

Сравнение просадок BGRFX и COST

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.76%
-3.89%
BGRFX
COST

Волатильность

Сравнение волатильности BGRFX и COST

Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 4.39%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
5.03%
BGRFX
COST