Сравнение BGRFX с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Growth Fund (BGRFX) и Costco Wholesale Corporation (COST).
BGRFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 дек. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BGRFX или COST.
Основные характеристики
| BGRFX | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.13% | 42.08% |
| Дох-ть за 1 год | 16.38% | 65.88% |
| Дох-ть за 3 года | -6.07% | 23.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.83% | 27.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | 23.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 6.44 |
| Коэф-т Мартина | 3.65 | 16.66 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 14.24% | 19.61% |
| Макс. просадка | -58.19% | -53.39% |
| Текущая просадка | -17.99% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между BGRFX и COST составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BGRFX и COST
С начала года, BGRFX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.08%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.49% против 23.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BGRFX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGRFX и COST
BGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGRFX Baron Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок BGRFX и COST
Максимальная просадка BGRFX за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BGRFX и COST
Текущая волатильность для Baron Growth Fund (BGRFX) составляет 4.14%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.