Сравнение BGRFX с COST

С начала года, BGRFX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции BGRFX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 7.30% против 22.28% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Growth Fund (BGRFX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BGRFX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRFX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BGRFX и COST составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.79%, что больше доходности COST в 0.52%

Максимальная просадка BGRFX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRFX и COST.

Baron Growth Fund (BGRFX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.