PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с VLUE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BVAL returned 24.54% vs 81.73% for VLUE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.30%.

BVAL

1 день
-0.78%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.16%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VLUE

1 день
-3.46%
1 месяц
5.59%
С начала года
45.30%
6 месяцев
44.72%
1 год
81.73%
3 года*
32.50%
5 лет*
16.52%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и VLUE

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.82%12.09%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.30%26.10%

Correlation

The correlation between BVAL and VLUE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.82

The correlation between BVAL and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и VLUE

Секторы
BVAL
VLUE

Технологии

23.2%
40.7%

Финансовые услуги

16.0%
10.5%

Промышленность

11.5%
8.0%

Здравоохранение

10.8%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.4%

Энергетика

6.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.5%

Коммунальные услуги

4.0%
2.0%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.3%

Технологии

BVAL
23.2%
VLUE
40.7%

Финансовые услуги

BVAL
16.0%
VLUE
10.5%

Промышленность

BVAL
11.5%
VLUE
8.0%

Здравоохранение

BVAL
10.8%
VLUE
7.9%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.8%
VLUE
10.1%

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.8%
VLUE
4.4%

Энергетика

BVAL
6.3%
VLUE
3.5%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
VLUE
9.5%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
VLUE
2.0%

Недвижимость

BVAL
3.5%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

BVAL
3.0%
VLUE
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BLUCBVAL с BLSTBVAL с BLTDBVAL с BINT
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

BVAL vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
4.31

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
5.37

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.73

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

9.09

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

38.03

-22.78

BVAL vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и VLUE

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-39.47%

+32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.04%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.46%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-6.00%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.16%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и VLUE

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) составляет 3.51%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что BVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

9.76%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

16.13%

-8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

19.07%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

18.12%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

19.95%

-9.57%

Сравнение комиссий BVAL и VLUE

BVAL берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и VLUE

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности VLUE в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and VLUE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (9.76%) compared to BVAL (3.51%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs VLUE's -39.47%.

On 1-year performance, VLUE leads with 81.73% vs 24.54% for BVAL. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 81.73% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор