PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с BLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с BLUX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BVAL returned 24.54% vs 26.50% for BLUX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и BLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 13.12%.

BVAL

1 день
-0.78%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.16%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.21%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и BLUX

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.82%12.09%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.12%12.62%

Correlation

The correlation between BVAL and BLUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between BVAL and BLUX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и BLUX

Секторы
BVAL
BLUX

Технологии

23.2%
26.7%

Финансовые услуги

16.0%
14.1%

Промышленность

11.5%
12.0%

Здравоохранение

10.8%
11.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.7%

Энергетика

6.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.6%

Коммунальные услуги

4.0%
2.6%

Недвижимость

3.5%
4.8%

Сырьевые материалы

3.0%
3.4%

Технологии

BVAL
23.2%
BLUX
26.7%

Финансовые услуги

BVAL
16.0%
BLUX
14.1%

Промышленность

BVAL
11.5%
BLUX
12.0%

Здравоохранение

BVAL
10.8%
BLUX
11.6%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.8%
BLUX
10.0%

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.8%
BLUX
3.7%

Энергетика

BVAL
6.3%
BLUX
4.6%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
BLUX
6.6%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
BLUX
2.6%

Недвижимость

BVAL
3.5%
BLUX
4.8%

Сырьевые материалы

BVAL
3.0%
BLUX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BLUCBVAL с BLSTBVAL с BLTDBVAL с BINT
Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с BUFXBLUX с BINT

Доходность на риск

BVAL vs. BLUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c BLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALBLUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.87

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.62

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.95

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

12.23

+3.02

BVAL vs. BLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLUX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и BLUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и BLUX

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и BLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALBLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-9.03%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-9.03%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.12%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.31%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.17%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и BLUX

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) составляет 3.51%, в то время как у Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALBLUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.84%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

10.93%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

14.24%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

14.24%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

14.24%

-3.86%

Сравнение комиссий BVAL и BLUX

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BLUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и BLUX

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности BLUX в 0.84%

ПозицияTTM2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BVAL and BLUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLUX has higher volatility (4.84%) compared to BVAL (3.51%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs BLUX's -9.03%.

On 1-year performance, BLUX leads with 26.50% vs 24.54% for BVAL. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 26.50% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.84% for BLUX.

BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BLUX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.25% for BLUX.

BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и BLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор