PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с BLUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с BLUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for BLUX.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и BLUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у BLUX с доходностью 12.94%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.19%
С начала года
12.94%
6 месяцев
12.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и BLUX

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		12.94%11.82%

Correlation

The correlation between BVAL and BLUX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов BVAL и BLUX

Секторы
BVAL
BLUX

Технологии

20.1%
24.5%

Финансовые услуги

16.9%
14.8%

Промышленность

11.8%
11.8%

Здравоохранение

11.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.9%

Энергетика

6.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.6%

Коммунальные услуги

4.3%
2.8%

Недвижимость

3.5%
4.9%

Сырьевые материалы

3.1%
3.5%

Технологии

BVAL
20.1%
BLUX
24.5%

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
BLUX
14.8%

Промышленность

BVAL
11.8%
BLUX
11.8%

Здравоохранение

BVAL
11.1%
BLUX
12.0%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
BLUX
10.2%

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
BLUX
3.9%

Энергетика

BVAL
6.8%
BLUX
5.1%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
BLUX
6.6%

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
BLUX
2.8%

Недвижимость

BVAL
3.5%
BLUX
4.9%

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
BLUX
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BLSTBVAL с BLUC
Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINT

Доходность на риск

Сравнение BVAL c BLUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. BLUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALBLUXРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

2.02

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BVAL и BLUX

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки BLUX в -9.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и BLUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALBLUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-9.03%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.82%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.32%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и BLUX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALBLUXРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

13.91%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

13.91%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

13.91%

-3.78%

Сравнение комиссий BVAL и BLUX

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BLUX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и BLUX

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности BLUX в 0.84%

ПозицияTTM2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BVAL and BLUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.84% for BLUX.

BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BLUX is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.25% for BLUX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и BLUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор