PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с BLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с BLUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и BLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у BLUI с доходностью 3.27%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.02%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и BLUI

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.27%3.80%

Correlation

The correlation between BVAL and BLUI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов BVAL и BLUI

Секторы
BVAL
BLUI

Технологии

20.1%
0.6%

Финансовые услуги

16.9%

-

Промышленность

11.8%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Энергетика

6.8%
46.7%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.3%
1.5%

Недвижимость

3.5%
51.0%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Технологии

BVAL
20.1%
BLUI
0.6%

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
BLUI

-

Промышленность

BVAL
11.8%
BLUI

-

Здравоохранение

BVAL
11.1%
BLUI

-

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
BLUI
0.3%

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
BLUI

-

Энергетика

BVAL
6.8%
BLUI
46.7%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
BLUI

-

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
BLUI
1.5%

Недвижимость

BVAL
3.5%
BLUI
51.0%

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
BLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BLTDBVAL с BDBTBVAL с BLUXBVAL с BLUCBVAL с BLST
Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BLSTBLUI с BLUXBLUI с BLUC

Доходность на риск

Сравнение BVAL c BLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. BLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALBLUIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.97

+0.58

Просадки

Сравнение просадок BVAL и BLUI

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и BLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALBLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-2.43%

-4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.43%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-0.37%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и BLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALBLUIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

3.89%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

3.89%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

3.89%

+6.24%

Сравнение комиссий BVAL и BLUI

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и BLUI

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BLUI в 4.72%

ПозицияTTM2025
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.72%2.91%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and BLUI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.

BLUI has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 0.97% for BVAL.

BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BLUI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.75% for BLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и BLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор