Сравнение BVAL с BLTD
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte. Over the past year, BVAL returned 24.54% vs 4.79% for BLTD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for BLTD.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и BLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAL показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у BLTD с доходностью 0.84%.
BVAL
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLTD
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и BLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 11.82% | 12.09% |
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.84% | 3.76% |
Correlation
The correlation between BVAL and BLTD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. BLTD — Ранг доходности на риск
BVAL
BLTD
Сравнение BVAL c BLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVAL | BLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.12 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.00 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.25 | 2.48 | +12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BVAL и BLTD
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что больше максимальной просадки BLTD в -4.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и BLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -4.80% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -4.80% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.92% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -1.60% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.94% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и BLTD
Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что BVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | BLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 1.70% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 5.04% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 6.82% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 6.82% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 6.82% | +3.56% |
Сравнение комиссий BVAL и BLTD
BVAL берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLTD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и BLTD
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BLTD в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.91% | 2.48% |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and BLTD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVAL has higher volatility (3.51%) compared to BLTD (1.70%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs BLTD's -4.80%.
On 1-year performance, BVAL leads with 24.54% vs 4.79% for BLTD. On fees, BLTD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLTD has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BVAL has performed better with a 24.54% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLTD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.
BLTD has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.97% for BVAL.
BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BLTD is Long-Term Bond. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.23% for BLTD.
BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и BLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор