- Эмитент
- Bluemonte
- Дата выпуска
- 20 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Value Equities, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $279M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 21K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $660.77K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции BVAL — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) показал доход в 15.92% с начала года и 25.87% за последние 12 месяцев.
Bluemonte Large Cap Value ETF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 93% месяцев были с положительной доходностью, а 7% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BVAL закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.34% | 2.33% | -4.79% | 7.11% | 3.10% | 1.53% | 0.77% | 1.91% | 15.92% | ||||
| 2025 | 2.67% | 0.81% | 3.09% | 2.10% | 0.55% | 1.79% | 0.52% | 12.09% |
Метрики бенчмарка
Bluemonte Large Cap Value ETF has an annualized alpha of 7.36%, beta of 0.71, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2025.
- This ETF captured 74.95% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.91%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 7.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 7.36%
- Бета
- 0.71
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 74.95%
- Участие в снижении
- -2.91%
Комиссия
Комиссия BVAL составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BVAL имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 90% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.50 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 10.58 | +5.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bluemonte Large Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.20 |
Дивидендный доход | 1.29% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bluemonte Large Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | ||||
| 2025 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bluemonte Large Cap Value ETF показал максимальную просадку в 6.69%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка Bluemonte Large Cap Value ETF составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-6.69%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.96%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.79%авг. 2025 г. | 4d | 12d | 16dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.71%окт. 2025 г. | 3d | 11d | 14dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.30%июнь 2026 г. | 5d | 2d | 7dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -56.78% | +50.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.69% | -9.10% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.17% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -10.69% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.14% | -0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BVAL
Добавьте Bluemonte Large Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BVAL