PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с BLUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с BLUC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BVAL returned 24.54% vs 21.74% for BLUC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for BLUC.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и BLUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у BLUC с доходностью 6.76%.

BVAL

1 день
-0.78%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.16%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUC

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.92%
С начала года
6.76%
6 месяцев
5.79%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и BLUC

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.82%12.09%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		6.76%14.69%

Correlation

The correlation between BVAL and BLUC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.77

The correlation between BVAL and BLUC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и BLUC

Секторы
BVAL
BLUC

Технологии

23.2%
42.4%

Финансовые услуги

16.0%
9.2%

Промышленность

11.5%
7.1%

Здравоохранение

10.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
3.7%

Энергетика

6.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
12.9%

Коммунальные услуги

4.0%
1.5%

Недвижимость

3.5%
1.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.4%

Технологии

BVAL
23.2%
BLUC
42.4%

Финансовые услуги

BVAL
16.0%
BLUC
9.2%

Промышленность

BVAL
11.5%
BLUC
7.1%

Здравоохранение

BVAL
10.8%
BLUC
7.4%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.8%
BLUC
10.5%

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.8%
BLUC
3.7%

Энергетика

BVAL
6.3%
BLUC
2.4%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
BLUC
12.9%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
BLUC
1.5%

Недвижимость

BVAL
3.5%
BLUC
1.6%

Сырьевые материалы

BVAL
3.0%
BLUC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BLSTBVAL с BLTDBVAL с BINTBVAL с BLUX
Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с DDTLBLUC с BLSTBLUC с BUFHBLUC с BLGRBLUC с BLUIBLUC с BLTDBLUC с BUFX

Доходность на риск

BVAL vs. BLUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c BLUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALBLUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.61

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.21

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.04

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

8.39

+6.86

BVAL vs. BLUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BLUC равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и BLUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и BLUC

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и BLUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALBLUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-10.69%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-10.69%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-4.56%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.61%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.60%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и BLUC

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) составляет 3.51%, в то время как у Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что BVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALBLUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

5.38%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

10.88%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

13.58%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

13.58%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

13.58%

-3.20%

Сравнение комиссий BVAL и BLUC

BVAL берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BLUC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и BLUC

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности BLUC в 0.52%

ПозицияTTM2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.52%0.46%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and BLUC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUC has higher volatility (5.38%) compared to BVAL (3.51%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs BLUC's -10.69%.

On 1-year performance, BVAL leads with 24.54% vs 21.74% for BLUC. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BVAL has performed better with a 24.54% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.52% for BLUC.

BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BLUC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.23% for BLUC.

BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и BLUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор