PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с BDBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с BDBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and BDBT (Bluemonte Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte, while BDBT is a Intermediate Core Bond fund managed by Bluemonte. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.23%/yr for BDBT.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и BDBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Core Bond ETF (BDBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у BDBT с доходностью 0.09%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDBT

1 день
-0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и BDBT

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		0.09%3.68%

Correlation

The correlation between BVAL and BDBT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.32

Сравнение распределения секторов BVAL и BDBT

Секторы
BVAL
BDBT

Технологии

20.1%

-

Финансовые услуги

16.9%
100.0%

Промышленность

11.8%

-

Здравоохранение

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Энергетика

6.8%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Технологии

BVAL
20.1%
BDBT

-

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
BDBT
100.0%

Промышленность

BVAL
11.8%
BDBT

-

Здравоохранение

BVAL
11.1%
BDBT

-

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
BDBT

-

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
BDBT

-

Энергетика

BVAL
6.8%
BDBT

-

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
BDBT

-

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
BDBT

-

Недвижимость

BVAL
3.5%
BDBT

-

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
BDBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Core Bond ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BLUXBVAL с BLSTBVAL с BLUC
Часто сравнивают с BDBT:
BDBT с BLSTBDBT с BLGRBDBT с BLUIBDBT с BLTDBDBT с BINTBDBT с BLUXBDBT с BLUC

Доходность на риск

Сравнение BVAL c BDBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Bluemonte Core Bond ETF (BDBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. BDBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALBDBTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

1.05

+1.50

Просадки

Сравнение просадок BVAL и BDBT

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что больше максимальной просадки BDBT в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и BDBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALBDBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-2.88%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.71%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-0.70%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и BDBT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALBDBTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

3.83%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

3.83%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

3.83%

+6.30%

Сравнение комиссий BVAL и BDBT

BVAL берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии BDBT в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и BDBT

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BDBT в 3.53%

ПозицияTTM2025
BDBT
Bluemonte Core Bond ETF		3.53%2.21%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and BDBT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDBT is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDBT is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BVAL.

BDBT has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 0.97% for BVAL.

BVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while BDBT is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.23% for BDBT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и BDBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор