Коэффициент Сортино BVAL равен 3.32, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.32 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 24 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино BVAL
BVAL опережает 82.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Подходит как основная позиция портфеля благодаря сильной защите от убытков
- Отслеживайте изменения ранга для выявления ослабления защитных характеристик
- Исключительный профиль с поправкой на риск поддерживает больший размер позиции
- Сравните с аналогами в категории, чтобы оценить, является ли сила специфичной для инвестиции
Позиция BVAL на рынке
График показывает коэффициент Сортино BVAL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.30 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.30 до 3.01
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.01 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 14.56+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.24 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Bluemonte Large Cap Value ETF с другими ETF в категории Large Cap Value Equities, Actively Managed за несколько временных периодов, показывая, как доходность BVAL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 24 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | iShares MSCI USA Value Factor ETF | 5.37 | |||
| CLSE | Convergence Long/Short Equity ETF | 4.80 | |||
| SEIV | SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF | 4.25 | |||
| PWV | Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 4.21 | |||
| AVLV | Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 4.11 | |||
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 4.05 | |||
| MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | 3.99 | |||
| PVAL | Putnam Focused Large Cap Value ETF | 3.98 | |||
| PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | 3.94 | |||
| STXV | Strive 1000 Value ETF | 3.90 | |||
| BVAL | Bluemonte Large Cap Value ETF | 3.32 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино BVAL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда BVAL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
BVAL действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель