Сравнение BVAL с ROE
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.
BVAL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 21.56%
- 1 год
- 37.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BVAL и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 11.47% | 11.38% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 20.98% | 13.34% |
Correlation
The correlation between BVAL and ROE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов BVAL и ROE
Секторы
BVAL
ROE
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
BVAL
ROE
Финансовые услуги
BVAL
ROE
Промышленность
BVAL
ROE
Здравоохранение
BVAL
ROE
Потребительский циклический сектор
BVAL
ROE
Потребительский защитный сектор
BVAL
ROE
Энергетика
BVAL
ROE
Коммуникационные услуги
BVAL
ROE
Коммунальные услуги
BVAL
ROE
Недвижимость
BVAL
ROE
Сырьевые материалы
BVAL
ROE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. ROE — Ранг доходности на риск
BVAL
ROE
Сравнение BVAL c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAL | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.39 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок BVAL и ROE
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -19.10% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.04% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -2.59% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и ROE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 13.94% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 15.78% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 15.78% | -5.65% |
Сравнение комиссий BVAL и ROE
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и ROE
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ROE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
BVAL and ROE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.94% for ROE.
They also come from different issuers: Bluemonte and Astoria. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.49% for ROE.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор