PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с ROE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BVAL returned 24.54% vs 35.20% for ROE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 19.29%.

BVAL

1 день
-0.78%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.16%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
-2.17%
1 месяц
2.62%
С начала года
19.29%
6 месяцев
17.72%
1 год
35.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и ROE

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.82%12.09%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		19.29%14.62%

Correlation

The correlation between BVAL and ROE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between BVAL and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и ROE

Секторы
BVAL
ROE

Технологии

23.2%
40.3%

Финансовые услуги

16.0%
10.6%

Промышленность

11.5%
8.7%

Здравоохранение

10.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.3%

Энергетика

6.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.4%

Коммунальные услуги

4.0%
2.0%

Недвижимость

3.5%
1.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Технологии

BVAL
23.2%
ROE
40.3%

Финансовые услуги

BVAL
16.0%
ROE
10.6%

Промышленность

BVAL
11.5%
ROE
8.7%

Здравоохранение

BVAL
10.8%
ROE
8.1%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.8%
ROE
8.9%

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.8%
ROE
4.3%

Энергетика

BVAL
6.3%
ROE
3.3%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
ROE
10.4%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
ROE
2.0%

Недвижимость

BVAL
3.5%
ROE
1.8%

Сырьевые материалы

BVAL
3.0%
ROE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BLUCBVAL с BLSTBVAL с BLTDBVAL с BINT
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA

Доходность на риск

BVAL vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.39

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.17

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.09

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

17.99

-2.74

BVAL vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и ROE

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-19.10%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-8.66%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.17%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.57%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.96%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и ROE

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) составляет 3.51%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

6.40%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

11.76%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

14.84%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

15.99%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

15.99%

-5.61%

Сравнение комиссий BVAL и ROE

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и ROE

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности ROE в 0.95%

ПозицияTTM202520242023
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.95%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and ROE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.40%) compared to BVAL (3.51%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 35.20% vs 24.54% for BVAL. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 35.20% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.95% for ROE.

They also come from different issuers: Bluemonte and Astoria. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор