PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с PRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с PRF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and PRF (Invesco RAFI US 1000 ETF) are both Large Cap Value Equities funds. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.34%/yr for PRF.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и PRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно ниже, чем у PRF с доходностью 14.79%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRF

1 день
-0.20%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.79%
6 месяцев
15.01%
1 год
32.80%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и PRF

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		14.79%14.25%

Correlation

The correlation between BVAL and PRF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов BVAL и PRF

Секторы
BVAL
PRF

Технологии

20.1%
20.9%

Финансовые услуги

16.9%
15.4%

Промышленность

11.8%
9.2%

Здравоохранение

11.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.3%

Энергетика

6.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.2%

Коммунальные услуги

4.3%
3.1%

Недвижимость

3.5%
2.5%

Сырьевые материалы

3.1%
3.4%

Технологии

BVAL
20.1%
PRF
20.9%

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
PRF
15.4%

Промышленность

BVAL
11.8%
PRF
9.2%

Здравоохранение

BVAL
11.1%
PRF
11.7%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
PRF
9.1%

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
PRF
6.3%

Энергетика

BVAL
6.8%
PRF
8.2%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
PRF
10.2%

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
PRF
3.1%

Недвижимость

BVAL
3.5%
PRF
2.5%

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
PRF
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Invesco RAFI US 1000 ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUXBVAL с BLUIBVAL с BLST
Часто сравнивают с PRF:
PRF с SPYPRF с VOOPRF с RSPPRF с PFMPRF с VTVPRF с SCHDPRF с PXF

Доходность на риск

BVAL vs. PRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
PRF
Ранг доходности на риск PRF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c PRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Invesco RAFI US 1000 ETF (PRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. PRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALPRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.48

+2.07

Просадки

Сравнение просадок BVAL и PRF

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки PRF в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и PRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-60.35%

+53.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.20%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-6.93%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и PRF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

10.63%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

15.18%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

17.67%

-7.54%

Сравнение комиссий BVAL и PRF

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии PRF в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и PRF

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PRF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRF
Invesco RAFI US 1000 ETF		1.38%1.59%1.78%1.84%2.01%1.58%1.97%1.99%2.25%1.58%2.17%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BVAL and PRF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.34% for PRF.

PRF has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.34% for PRF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и PRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор