PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с MDLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BVAL returned 24.54% vs 19.32% for MDLV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.68%.

BVAL

1 день
-0.78%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.16%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.74%
1 месяц
-0.66%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.67%
1 год
19.32%
3 года*
13.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и MDLV

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.82%12.09%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.68%8.86%

Correlation

The correlation between BVAL and MDLV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.69

The correlation between BVAL and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и MDLV

Секторы
BVAL
MDLV

Технологии

23.2%
10.0%

Финансовые услуги

16.0%
14.9%

Промышленность

11.5%
14.6%

Здравоохранение

10.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
8.3%

Энергетика

6.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.4%

Коммунальные услуги

4.0%
14.6%

Недвижимость

3.5%
2.3%

Сырьевые материалы

3.0%
2.7%

Технологии

BVAL
23.2%
MDLV
10.0%

Финансовые услуги

BVAL
16.0%
MDLV
14.9%

Промышленность

BVAL
11.5%
MDLV
14.6%

Здравоохранение

BVAL
10.8%
MDLV
7.8%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.8%
MDLV
4.4%

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.8%
MDLV
8.3%

Энергетика

BVAL
6.3%
MDLV
14.1%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
MDLV
6.4%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
MDLV
14.6%

Недвижимость

BVAL
3.5%
MDLV
2.3%

Сырьевые материалы

BVAL
3.0%
MDLV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BLUCBVAL с BLSTBVAL с BLTDBVAL с BINT
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с EQINMDLV с SPLVMDLV с JHDVMDLV с VMAX

Доходность на риск

BVAL vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.18

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.14

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.55

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

14.09

+1.16

BVAL vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и MDLV

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-10.71%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-4.27%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.44%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-2.27%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.37%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и MDLV

Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.01%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.74%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

8.95%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

10.52%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

10.52%

-0.14%

Сравнение комиссий BVAL и MDLV

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и MDLV

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MDLV в 2.79%

ПозицияTTM202520242023
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.79%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and MDLV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BVAL has higher volatility (3.51%) compared to MDLV (3.01%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, BVAL leads with 24.54% vs 19.32% for MDLV. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BVAL has performed better with a 24.54% return vs 19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.58% for MDLV.

BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор