PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BVAL returned 24.54% vs 22.39% for FDL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.82%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

BVAL

1 день
-0.78%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.16%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и FDL

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.82%12.09%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%8.71%

Correlation

The correlation between BVAL and FDL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.50

The correlation between BVAL and FDL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и FDL

Секторы
BVAL
FDL

Технологии

23.2%
1.4%

Финансовые услуги

16.0%
15.2%

Промышленность

11.5%
3.9%

Здравоохранение

10.8%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.8%
14.4%

Энергетика

6.3%
25.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
10.6%

Коммунальные услуги

4.0%
6.5%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.0%
0.3%

Технологии

BVAL
23.2%
FDL
1.4%

Финансовые услуги

BVAL
16.0%
FDL
15.2%

Промышленность

BVAL
11.5%
FDL
3.9%

Здравоохранение

BVAL
10.8%
FDL
17.6%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.8%
FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.8%
FDL
14.4%

Энергетика

BVAL
6.3%
FDL
25.7%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
FDL
6.5%

Недвижимость

BVAL
3.5%
FDL

-

Сырьевые материалы

BVAL
3.0%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BLUCBVAL с BLSTBVAL с BLTDBVAL с BINT
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

BVAL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.95

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.96

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

5.26

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

12.40

+2.85

BVAL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и FDL

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-65.93%

+59.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-4.27%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.09%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-9.64%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.81%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и FDL

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) составляет 3.51%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что BVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.72%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.09%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

11.54%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

14.31%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

17.11%

-6.73%

Сравнение комиссий BVAL и FDL

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и FDL

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and FDL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.72%) compared to BVAL (3.51%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, BVAL leads with 24.54% vs 22.39% for FDL. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BVAL has performed better with a 24.54% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and First Trust. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.43% for FDL.

BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор