PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с DTD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, BVAL returned 24.54% vs 21.29% for DTD. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.39%.

BVAL

1 день
-0.78%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.16%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.68%
1 год
21.29%
3 года*
17.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и DTD

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.82%12.09%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.39%10.79%

Correlation

The correlation between BVAL and DTD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between BVAL and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BVAL и DTD

Секторы
BVAL
DTD

Технологии

23.2%
20.9%

Финансовые услуги

16.0%
18.2%

Промышленность

11.5%
8.4%

Здравоохранение

10.8%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.8%
8.4%

Энергетика

6.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

5.2%
7.2%

Коммунальные услуги

4.0%
5.5%

Недвижимость

3.5%
5.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.5%

Технологии

BVAL
23.2%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

BVAL
16.0%
DTD
18.2%

Промышленность

BVAL
11.5%
DTD
8.4%

Здравоохранение

BVAL
10.8%
DTD
11.5%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.8%
DTD
5.5%

Потребительский защитный сектор

BVAL
7.8%
DTD
8.4%

Энергетика

BVAL
6.3%
DTD
7.8%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
DTD
7.2%

Коммунальные услуги

BVAL
4.0%
DTD
5.5%

Недвижимость

BVAL
3.5%
DTD
5.1%

Сырьевые материалы

BVAL
3.0%
DTD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BLUCBVAL с BINTBVAL с BLSTBVAL с BLTD
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

BVAL vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BVALDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.28

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.23

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.39

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

14.00

+1.25

BVAL vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BVAL на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BVAL и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BVAL и DTD

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-58.19%

+51.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.69%

-6.30%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.92%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-7.32%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.52%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и DTD

Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что BVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.13%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

9.41%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

13.56%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

16.19%

-5.81%

Сравнение комиссий BVAL и DTD

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и DTD

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BVAL and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BVAL has higher volatility (3.51%) compared to DTD (2.65%). In terms of maximum drawdown, BVAL dropped -6.69% vs DTD's -58.19%.

On 1-year performance, BVAL leads with 24.54% vs 21.29% for DTD. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BVAL has performed better with a 24.54% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.28% for DTD.

BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор