Сравнение BVAL с DTD
BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности BVAL и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.02%.
BVAL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам BVAL и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 11.47% | 11.38% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 10.02% | 9.87% |
Correlation
The correlation between BVAL and DTD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов BVAL и DTD
Секторы
BVAL
DTD
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
BVAL
DTD
Финансовые услуги
BVAL
DTD
Промышленность
BVAL
DTD
Здравоохранение
BVAL
DTD
Потребительский циклический сектор
BVAL
DTD
Потребительский защитный сектор
BVAL
DTD
Энергетика
BVAL
DTD
Коммуникационные услуги
BVAL
DTD
Коммунальные услуги
BVAL
DTD
Недвижимость
BVAL
DTD
Сырьевые материалы
BVAL
DTD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BVAL vs. DTD — Ранг доходности на риск
BVAL
DTD
Сравнение BVAL c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVAL | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.53 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок BVAL и DTD
Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BVAL | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.69% | -58.19% | +51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.48% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -7.34% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BVAL и DTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BVAL | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.13% | 9.29% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.13% | 13.57% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.13% | 16.21% | -6.08% |
Сравнение комиссий BVAL и DTD
BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVAL и DTD
Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DTD в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.87% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BVAL and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.
DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.97% for BVAL.
They also come from different issuers: Bluemonte and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.28% for DTD.
Подберите оптимальное распределение для BVAL и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор