PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с DIVZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BVAL показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.41%
1 год
10.40%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и DIVZ

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.10%7.00%

Correlation

The correlation between BVAL and DIVZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов BVAL и DIVZ

Секторы
BVAL
DIVZ

Технологии

20.1%
8.0%

Финансовые услуги

16.9%
8.7%

Промышленность

11.8%
4.6%

Здравоохранение

11.1%
16.0%

Потребительский циклический сектор

8.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%
20.0%

Энергетика

6.8%
19.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.9%

Коммунальные услуги

4.3%
17.2%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.1%
5.7%

Технологии

BVAL
20.1%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
DIVZ
8.7%

Промышленность

BVAL
11.8%
DIVZ
4.6%

Здравоохранение

BVAL
11.1%
DIVZ
16.0%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
DIVZ
6.6%

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
DIVZ
20.0%

Энергетика

BVAL
6.8%
DIVZ
19.4%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
DIVZ
5.9%

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

BVAL
3.5%
DIVZ

-

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
DIVZ
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BDBTBVAL с BLUXBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BLST
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

BVAL vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.89

+1.66

Просадки

Сравнение просадок BVAL и DIVZ

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-15.42%

+8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-4.50%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-3.49%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и DIVZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

9.28%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

12.65%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

12.57%

-2.44%

Сравнение комиссий BVAL и DIVZ

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и DIVZ

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DIVZ в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.60%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and DIVZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and TrueShares. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.65% for DIVZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор