PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BVAL с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BVAL с DEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BVAL charges 0.24%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности BVAL и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BVAL показывает доходность 11.47%, а DEW немного выше – 11.59%.

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BVAL и DEW

2026 (YTD)2025
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%11.19%

Correlation

The correlation between BVAL and DEW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов BVAL и DEW

Секторы
BVAL
DEW

Технологии

20.1%
2.5%

Финансовые услуги

16.9%
19.7%

Промышленность

11.8%
4.4%

Здравоохранение

11.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
8.9%

Энергетика

6.8%
14.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.1%

Коммунальные услуги

4.3%
10.8%

Недвижимость

3.5%
10.8%

Сырьевые материалы

3.1%
2.8%

Технологии

BVAL
20.1%
DEW
2.5%

Финансовые услуги

BVAL
16.9%
DEW
19.7%

Промышленность

BVAL
11.8%
DEW
4.4%

Здравоохранение

BVAL
11.1%
DEW
9.5%

Потребительский циклический сектор

BVAL
8.9%
DEW
3.1%

Потребительский защитный сектор

BVAL
8.2%
DEW
8.9%

Энергетика

BVAL
6.8%
DEW
14.7%

Коммуникационные услуги

BVAL
5.2%
DEW
4.1%

Коммунальные услуги

BVAL
4.3%
DEW
10.8%

Недвижимость

BVAL
3.5%
DEW
10.8%

Сырьевые материалы

BVAL
3.1%
DEW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BDBTBVAL с BLUXBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BLST
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

BVAL vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BVAL
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BVAL c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BVAL vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BVALDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.64

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.28

+2.26

Просадки

Сравнение просадок BVAL и DEW

Максимальная просадка BVAL за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVAL и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BVALDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-65.55%

+58.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.29%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-12.44%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BVAL и DEW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BVALDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

9.61%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.13%

12.99%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

15.53%

-5.40%

Сравнение комиссий BVAL и DEW

BVAL берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BVAL и DEW

Дивидендная доходность BVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DEW в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Часто задаваемые вопросы

BVAL and DEW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.97% for BVAL.

They also come from different issuers: Bluemonte and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for BVAL and 0.58% for DEW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BVAL и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор