Сравнение BULZ с WNTR
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BULZ is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BULZ returned 82.74% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. BULZ charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 112.75% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between BULZ and WNTR is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.52 |
The correlation between BULZ and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BULZ
WNTR
Сравнение BULZ c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.02 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 7.72 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и WNTR
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -42.65% | -51.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -42.65% | -11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -10.67% | -27.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.69% | -20.46% | -37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.57% | 16.63% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и WNTR
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 26.77% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | 17.89% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | 47.05% | +18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 53.81% | +27.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.69% | 53.49% | +38.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.69% | 53.49% | +38.20% |
Сравнение комиссий BULZ и WNTR
BULZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и WNTR
BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 106.86%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BULZ and WNTR have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (26.77%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs 82.74% for BULZ. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs 82.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.00% for BULZ.
BULZ is categorized as Leveraged Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор