PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BULZ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с USD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 61.48%/yr vs 94.08%/yr for USD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 63.25%.

BULZ

1 день
-8.33%
1 месяц
-17.66%
6 месяцев
26.52%
С начала года
32.23%
1 год
82.74%
3 года*
61.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
-7.37%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
51.62%
С начала года
63.25%
1 год
108.17%
3 года*
94.08%
5 лет*
61.69%
10 лет*
56.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и USD

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		32.23%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		63.25%62.08%139.64%228.79%-68.57%56.64%

Correlation

The correlation between BULZ and USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between BULZ and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и USD

Секторы
BULZ
USD

Технологии

60.8%
30.7%

Коммуникационные услуги

26.2%

-

Финансовые услуги

13.3%
32.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
60.8%
USD
30.7%

Коммуникационные услуги

BULZ
26.2%
USD

-

Финансовые услуги

BULZ
13.3%
USD
32.0%

Потребительский циклический сектор

BULZ
13.0%
USD

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

USD

-

Энергетика

BULZ

-

USD
0.0%

Здравоохранение

BULZ

-

USD

-

Промышленность

BULZ

-

USD

-

Недвижимость

BULZ

-

USD

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

BULZ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.53

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.99

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.42

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

8.81

-5.13

BULZ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и USD

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-88.63%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-31.80%

-22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-64.46%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.70%

-24.58%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.69%

-32.25%

-25.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.57%

12.32%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и USD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) составляет 26.77%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.77%

30.75%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.68%

58.47%

+7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.50%

71.05%

+10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.69%

78.28%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.69%

70.10%

+21.59%

Сравнение комиссий BULZ и USD

И BULZ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и USD

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.35%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BULZ and USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (30.75%) compared to BULZ (26.77%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs USD's -88.63%.

On 3-year performance, USD leads with 94.08% vs 61.48% for BULZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 26.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USD has performed better with a 94.08% return vs 61.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор