PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

BULZ

1 день
-3.69%
1 месяц
48.46%
С начала года
100.89%
6 месяцев
88.97%
1 год
258.75%
3 года*
102.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		100.89%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%8.87%

Correlation

The correlation between BULZ and SPY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between BULZ and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и SPY

Секторы
BULZ
SPY

Технологии

62.3%
35.9%

Коммуникационные услуги

25.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

BULZ
62.3%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
SPY
10.3%

Сырьевые материалы

BULZ

-

SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

SPY
4.8%

Энергетика

BULZ

-

SPY
3.6%

Финансовые услуги

BULZ

-

SPY
11.8%

Здравоохранение

BULZ

-

SPY
8.4%

Промышленность

BULZ

-

SPY
7.8%

Недвижимость

BULZ

-

SPY
1.9%

Коммунальные услуги

BULZ

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BULZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
2.38

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.24

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.16

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

14.72

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

2.38

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.59

-0.40

Просадки

Сравнение просадок BULZ и SPY

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-55.19%

-39.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-8.88%

-45.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-18.76%

-49.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.70%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.42%

-9.05%

-49.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

1.91%

+18.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и SPY

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

2.84%

+19.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.86%

8.90%

+47.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

11.83%

+62.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.23%

17.05%

+74.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.23%

17.94%

+73.29%

Сравнение комиссий BULZ и SPY

BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и SPY

BULZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BULZ and SPY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (22.49%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, BULZ leads with 102.20% vs 22.35% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 102.20% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BULZ.

BULZ is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.09% for SPY.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор