PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с OILU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs 10.60%/yr for OILU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BULZ показывает доходность 100.89%, а OILU немного ниже – 96.53%.

BULZ

1 день
-3.69%
1 месяц
48.46%
С начала года
100.89%
6 месяцев
88.97%
1 год
258.75%
3 года*
102.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILU

1 день
3.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
96.53%
6 месяцев
77.49%
1 год
115.83%
3 года*
10.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		100.89%60.09%54.09%394.22%-92.26%-14.41%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.53%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-17.87%

Correlation

The correlation between BULZ and OILU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.16

The correlation between BULZ and OILU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BULZ и OILU

Секторы
BULZ
OILU

Технологии

62.3%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
OILU

-

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
OILU

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
OILU

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

OILU

-

Энергетика

BULZ

-

OILU
100.0%

Финансовые услуги

BULZ

-

OILU

-

Здравоохранение

BULZ

-

OILU

-

Промышленность

BULZ

-

OILU

-

Недвижимость

BULZ

-

OILU

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

BULZ vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.87

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.25

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.48

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

8.74

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

1.87

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.17

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BULZ и OILU

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-81.00%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-33.51%

-20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-69.09%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-47.14%

+41.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.42%

-50.59%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

13.32%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и OILU

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 22.49%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

25.14%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.86%

49.94%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

62.23%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.23%

81.16%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.23%

81.16%

+10.07%

Сравнение комиссий BULZ и OILU

И BULZ, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и OILU

Ни BULZ, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and OILU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.14%) compared to BULZ (22.49%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, BULZ leads with 102.20% vs 10.60% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 102.20% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор