Сравнение BULZ с OILU
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%) while OILU tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 68.12%/yr vs -2.72%/yr for OILU. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 39.01%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.
BULZ
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -5.33%
- 6 месяцев
- 70.78%
- С начала года
- 39.01%
- 1 год
- 98.81%
- 3 года*
- 68.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.52%
OILU
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- 22.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 71.73%
- 1 год
- 83.19%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.60M | $29.81M | $42.60M | |
| $7.83M | $7.76M | $7.68M |
Сравнение доходности по годам BULZ и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 39.01% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | -18.67% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.73% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between BULZ and OILU is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between BULZ and OILU shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BULZ и OILU
Секторы
BULZ
OILU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BULZ
OILU
-
Коммуникационные услуги
BULZ
OILU
-
Потребительский циклический сектор
BULZ
OILU
-
Финансовые услуги
BULZ
OILU
-
Сырьевые материалы
BULZ
-
OILU
-
Потребительский защитный сектор
BULZ
-
OILU
-
Энергетика
BULZ
-
OILU
Здравоохранение
BULZ
-
OILU
-
Промышленность
BULZ
-
OILU
-
Недвижимость
BULZ
-
OILU
-
Коммунальные услуги
BULZ
-
OILU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. OILU — Ранг доходности на риск
BULZ
OILU
Сравнение BULZ c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 4.38 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и OILU
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -81.00% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.29% | -46.49% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -69.09% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -53.81% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.52% | -50.69% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.73% | 19.07% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и OILU
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.29% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.29% | 20.53% | +14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.50% | 51.48% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.84% | 64.61% | +22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.35% | 80.79% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.35% | 80.79% | +11.56% |
Сравнение комиссий BULZ и OILU
И BULZ, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и OILU
Ни BULZ, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and OILU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (35.29%) compared to OILU (20.53%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, BULZ leads with 68.12% vs -2.72% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 20.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 68.12% return vs -2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BULZ and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while OILU tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор