Сравнение BULZ с GDXU
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds from BMO - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 61.48%/yr vs 16.90%/yr for GDXU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -71.32%.
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -8.42% |
Correlation
The correlation between BULZ and GDXU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between BULZ and GDXU shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BULZ и GDXU
Секторы
BULZ
GDXU
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BULZ
GDXU
-
Коммуникационные услуги
BULZ
GDXU
-
Финансовые услуги
BULZ
GDXU
-
Потребительский циклический сектор
BULZ
GDXU
-
Сырьевые материалы
BULZ
-
GDXU
Потребительский защитный сектор
BULZ
-
GDXU
-
Энергетика
BULZ
-
GDXU
-
Здравоохранение
BULZ
-
GDXU
-
Промышленность
BULZ
-
GDXU
-
Недвижимость
BULZ
-
GDXU
-
Коммунальные услуги
BULZ
-
GDXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. GDXU — Ранг доходности на риск
BULZ
GDXU
Сравнение BULZ c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.01 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.02 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и GDXU
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -94.39% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -86.69% | +32.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -86.69% | +18.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -86.69% | +48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.69% | -69.96% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.57% | 45.31% | -22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и GDXU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) составляет 26.77%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 37.34%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | 37.34% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | 126.24% | -60.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 146.12% | -64.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.69% | 113.02% | -21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.69% | 111.42% | -19.73% |
Сравнение комиссий BULZ и GDXU
И BULZ, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и GDXU
Ни BULZ, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and GDXU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to BULZ (26.77%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs GDXU's -94.39%.
On 3-year performance, BULZ leads with 61.48% vs 16.90% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 26.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 61.48% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BULZ and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор