PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с GDXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs 46.61%/yr for GDXU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -43.81%.

BULZ

1 день
-3.69%
1 месяц
48.46%
С начала года
100.89%
6 месяцев
88.97%
1 год
258.75%
3 года*
102.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
-10.63%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-43.81%
6 месяцев
-33.96%
1 год
72.31%
3 года*
46.61%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и GDXU

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		100.89%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-43.81%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-0.95%

Correlation

The correlation between BULZ and GDXU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

0.22

Сравнение распределения секторов BULZ и GDXU

Секторы
BULZ
GDXU

Технологии

62.3%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
GDXU

-

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
GDXU

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

GDXU
100.0%

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

GDXU

-

Энергетика

BULZ

-

GDXU

-

Финансовые услуги

BULZ

-

GDXU

-

Здравоохранение

BULZ

-

GDXU

-

Промышленность

BULZ

-

GDXU

-

Недвижимость

BULZ

-

GDXU

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

BULZ vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
0.53

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.53

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

0.98

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

2.00

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

0.53

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BULZ и GDXU

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-94.39%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-73.99%

+19.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-73.99%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-73.92%

+68.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.42%

-69.77%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

36.23%

-16.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и GDXU

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 22.49%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.45%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

46.45%

-23.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.86%

118.07%

-61.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

137.57%

-63.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.23%

110.85%

-19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.23%

110.02%

-18.79%

Сравнение комиссий BULZ и GDXU

И BULZ, и GDXU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и GDXU

Ни BULZ, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and GDXU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.45%) compared to BULZ (22.49%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs GDXU's -94.39%.

On 3-year performance, BULZ leads with 102.20% vs 46.61% for GDXU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 102.20% return vs 46.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and GDXU have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор