PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с GDXD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с GDXD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs -84.24%/yr for GDXD. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и GDXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -51.20%.

BULZ

1 день
-3.69%
1 месяц
48.46%
С начала года
100.89%
6 месяцев
88.97%
1 год
258.75%
3 года*
102.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXD

1 день
10.76%
1 месяц
-10.12%
С начала года
-51.20%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-93.08%
3 года*
-84.24%
5 лет*
-72.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и GDXD

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		100.89%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs		-51.20%-97.53%-57.78%-52.35%-52.56%-25.72%

Correlation

The correlation between BULZ and GDXD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов BULZ и GDXD

Секторы
BULZ
GDXD

Технологии

62.3%

-

Коммуникационные услуги

25.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
GDXD

-

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
GDXD

-

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
GDXD

-

Сырьевые материалы

BULZ

-

GDXD
100.0%

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

GDXD

-

Энергетика

BULZ

-

GDXD

-

Финансовые услуги

BULZ

-

GDXD

-

Здравоохранение

BULZ

-

GDXD

-

Промышленность

BULZ

-

GDXD

-

Недвижимость

BULZ

-

GDXD

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

GDXD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с GDXD:
GDXD с GDXUGDXD с GDXGDXD с VOOGDXD с GLDGDXD с DUSTGDXD с SQQQGDXD с IAU

Доходность на риск

BULZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GDXD
Ранг доходности на риск GDXD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZGDXDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
-0.68

+4.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-1.88

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.80

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

-0.97

+5.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

-1.22

+14.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. GDXD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа GDXD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и GDXD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZGDXDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

-0.68

+4.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.67

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BULZ и GDXD

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и GDXD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZGDXDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-99.96%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-96.33%

+42.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-99.86%

+31.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-99.93%

+94.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.42%

-71.85%

+13.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

75.91%

-55.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и GDXD

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 22.49%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 47.44%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZGDXDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

47.44%

-24.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.86%

109.86%

-53.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

136.25%

-61.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.23%

109.97%

-18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.23%

109.35%

-18.12%

Сравнение комиссий BULZ и GDXD

И BULZ, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и GDXD

Ни BULZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and GDXD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXD has higher volatility (47.44%) compared to BULZ (22.49%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs GDXD's -99.96%.

On 3-year performance, BULZ leads with 102.20% vs -84.24% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 22.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 102.20% return vs -84.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%).

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и GDXD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор