Сравнение BULZ с GDXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD).
BULZ и GDXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. GDXD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и GDXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -57.98% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -25.72% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -57.98%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- -13.65%
- 1 месяц
- 43.26%
- С начала года
- -57.98%
- 6 месяцев
- -78.84%
- 1 год
- -97.19%
- 3 года*
- -84.82%
- 5 лет*
- -76.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BULZ и GDXD
И BULZ, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BULZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск
BULZ
GDXD
Сравнение BULZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.70 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -2.67 | +4.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.72 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.99 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.20 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.70 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.69 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и GDXD составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и GDXD
Ни BULZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULZ и GDXD
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и GDXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -99.96% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -98.51% | +44.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -99.94% | +53.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -70.95% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 80.88% | -60.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 29.26%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 52.55%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 52.55% | -23.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 111.65% | -51.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 138.77% | -46.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 108.19% | -16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 108.33% | -16.77% |