Сравнение BULZ с GDXD
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and GDXD (MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while GDXD is a Inverse Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 61.48%/yr vs -81.84%/yr for GDXD. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и GDXD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 32.23%, что значительно выше, чем у GDXD с доходностью -32.64%.
BULZ
- 1 день
- -8.33%
- 1 месяц
- -17.66%
- 6 месяцев
- 26.52%
- С начала года
- 32.23%
- 1 год
- 82.74%
- 3 года*
- 61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXD
- 1 день
- 11.11%
- 1 месяц
- 68.74%
- 6 месяцев
- -1.35%
- С начала года
- -32.64%
- 1 год
- -90.73%
- 3 года*
- -81.84%
- 5 лет*
- -72.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BULZ и GDXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 32.23% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
GDXD MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | -32.64% | -97.53% | -57.78% | -52.35% | -52.56% | -20.71% |
Correlation
The correlation between BULZ and GDXD is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | -0.23 |
The correlation between BULZ and GDXD shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BULZ и GDXD
Секторы
BULZ
GDXD
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BULZ
GDXD
-
Коммуникационные услуги
BULZ
GDXD
-
Финансовые услуги
BULZ
GDXD
-
Потребительский циклический сектор
BULZ
GDXD
-
Сырьевые материалы
BULZ
-
GDXD
Потребительский защитный сектор
BULZ
-
GDXD
-
Энергетика
BULZ
-
GDXD
-
Здравоохранение
BULZ
-
GDXD
-
Промышленность
BULZ
-
GDXD
-
Недвижимость
BULZ
-
GDXD
-
Коммунальные услуги
BULZ
-
GDXD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. GDXD — Ранг доходности на риск
BULZ
GDXD
Сравнение BULZ c GDXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | GDXD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | -0.94 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.11 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и GDXD
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки GDXD в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и GDXD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -99.96% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -96.19% | +41.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -99.86% | +31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -99.91% | +62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.69% | -72.38% | +14.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.57% | 81.60% | -59.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и GDXD
Текущая волатильность для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) составляет 26.77%, в то время как у MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD) волатильность равна 36.43%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | GDXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.77% | 36.43% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.68% | 118.05% | -52.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.50% | 145.22% | -63.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.69% | 112.15% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.69% | 110.79% | -19.10% |
Сравнение комиссий BULZ и GDXD
И BULZ, и GDXD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и GDXD
Ни BULZ, ни GDXD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and GDXD have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXD has higher volatility (36.43%) compared to BULZ (26.77%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs GDXD's -99.96%.
On 3-year performance, BULZ leads with 61.48% vs -81.84% for GDXD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BULZ has been the lower-risk option at 26.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 61.48% return vs -81.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULZ and GDXD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BULZ and GDXD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BULZ is categorized as Leveraged Equities, while GDXD is Inverse Equities. BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while GDXD tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index - Benchmark TR Gross (-300%).
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и GDXD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор