Сравнение BUFZ с CLSE
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, BUFZ returned 11.41% vs 44.98% for CLSE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFZ charges 1.05%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности BUFZ и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFZ показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 23.89%.
BUFZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 22.06%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 31.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFZ и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 4.49% | 11.05% | 11.48% | 8.75% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 23.89% | 20.44% | 35.54% | 6.90% |
Correlation
The correlation between BUFZ and CLSE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between BUFZ and CLSE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFZ vs. CLSE — Ранг доходности на риск
BUFZ
CLSE
Сравнение BUFZ c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFZ | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 9.40 | -6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.75 | 33.97 | -16.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFZ и CLSE
Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFZ | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -16.45% | +6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -4.85% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.71% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -3.56% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.34% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFZ и CLSE
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 1.52%, в то время как у Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFZ | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 4.22% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 10.61% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 13.71% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 13.92% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 13.92% | -6.63% |
Сравнение комиссий BUFZ и CLSE
BUFZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFZ и CLSE
BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BUFZ and CLSE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSE has higher volatility (4.22%) compared to BUFZ (1.52%). In terms of maximum drawdown, BUFZ dropped -10.14% vs CLSE's -16.45%.
On 1-year performance, CLSE leads with 44.98% vs 11.41% for BUFZ. On fees, BUFZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSE has performed better with a 44.98% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
CLSE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for BUFZ.
BUFZ is categorized as Options Trading, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: FT Vest and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.05% for BUFZ and 1.52% for CLSE.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFZ и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор