PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с VLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.64% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Correlation

The correlation between BUFTX and VLIFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2001 г.

0.86

The correlation between BUFTX and VLIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXL

Доходность на риск

BUFTX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXVLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.14

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.11

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.99

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.16

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-0.45

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.35

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.65

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VLIFX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-61.48%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-11.81%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-17.66%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-21.91%

-14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-35.51%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-8.74%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-15.66%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

4.17%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VLIFX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.69%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.05%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.44%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

16.87%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

17.85%

+2.54%

Сравнение комиссий BUFTX и VLIFX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VLIFX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности VLIFX в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and VLIFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to VLIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VLIFX's -61.48%.

VLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор