Сравнение BUFTX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFTX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -10.76% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.74% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 6.96%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFTX и VO
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
BUFTX vs. VO — Ранг доходности на риск
BUFTX
VO
Сравнение BUFTX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.75 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.15 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.06 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.83 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.75 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.39 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BUFTX и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и VO
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 23.69% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и VO
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFTX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -58.87% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -12.74% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -27.57% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -39.37% | +3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -5.53% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -7.91% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.79% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и VO
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFTX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.83% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.73% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 17.57% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 17.61% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 18.94% | +1.40% |