PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFTX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с VO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.38%/yr vs 11.40%/yr for VO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.40% соответственно.

BUFTX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-3.30%
1 год
-6.81%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
7.38%

VO

1 день
0.20%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
7.77%
С начала года
11.87%
1 год
16.46%
3 года*
14.33%
5 лет*
8.32%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.30%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		11.87%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between BUFTX and VO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.90

The correlation between BUFTX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с BUFOXBUFTX с BUFGX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

BUFTX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.31

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
1.90

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.02

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

7.64

-8.38

BUFTX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VO

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-58.87%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.17%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-19.02%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-27.57%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-39.37%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-0.41%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-7.82%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.16%

+6.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VO

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

2.56%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

9.62%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.66%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

17.64%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.86%

+1.54%

Сравнение комиссий BUFTX и VO

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VO

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности VO в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.87%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.33%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and VO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (4.88%) compared to VO (2.56%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор