PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFTX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFTXVO
Дох-ть с нач. г.10.42%20.74%
Дох-ть за 1 год29.79%38.10%
Дох-ть за 3 года-8.36%3.98%
Дох-ть за 5 лет-0.17%11.89%
Дох-ть за 10 лет2.03%10.31%
Коэф-т Шарпа1.912.91
Коэф-т Сортино2.614.04
Коэф-т Омега1.341.52
Коэф-т Кальмара0.701.92
Коэф-т Мартина7.4418.09
Индекс Язвы3.82%2.04%
Дневная вол-ть14.92%12.68%
Макс. просадка-55.81%-58.89%
Текущая просадка-23.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFTX и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VO

С начала года, BUFTX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 2.03% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.78%
13.86%
BUFTX
VO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFTX и VO

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


BUFTX
Buffalo Discovery Fund
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFTX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.44
VO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VO, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VO, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VO, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VO, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VO, с текущим значением в 18.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.09

Сравнение коэффициента Шарпа BUFTX и VO

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.91
BUFTX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VO

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.46%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VO

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.33%
0
BUFTX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VO

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 4.08% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
3.89%
BUFTX
VO