PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с VO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.84%/yr vs 11.98%/yr for VO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.98% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.59%
1 месяц
0.84%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-5.93%
1 год
-8.86%
3 года*
3.21%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
7.84%

VO

1 день
0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
10.84%
6 месяцев
9.30%
1 год
17.12%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-4.47%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.84%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between BUFTX and VO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.90

The correlation between BUFTX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROXBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

BUFTX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.35

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
1.94

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

2.11

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

7.94

-8.82

BUFTX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VO

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-58.87%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.17%

-10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-19.02%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-27.57%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-39.37%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-0.85%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-7.84%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.16%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VO

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.41%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

9.84%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

12.78%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.66%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

18.93%

+1.49%

Сравнение комиссий BUFTX и VO

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VO

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		22.14%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and VO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (6.42%) compared to VO (4.41%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор