PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFTX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.88%
15.57%
BUFTX
VO

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 22.99%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.32% соответственно.


BUFTX

С начала года

11.30%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

9.88%

1 год

22.09%

5 лет (среднегодовая)

-0.66%

10 лет (среднегодовая)

1.91%

VO

С начала года

22.99%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

15.57%

1 год

33.38%

5 лет (среднегодовая)

12.10%

10 лет (среднегодовая)

10.32%

Основные характеристики


BUFTXVO
Коэф-т Шарпа1.522.69
Коэф-т Сортино2.073.68
Коэф-т Омега1.271.47
Коэф-т Кальмара0.612.24
Коэф-т Мартина5.8716.22
Индекс Язвы3.86%2.06%
Дневная вол-ть14.95%12.39%
Макс. просадка-55.81%-58.89%
Текущая просадка-22.72%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFTX и VO

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.


BUFTX
Buffalo Discovery Fund
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFTX и VO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFTX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.522.69
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.073.68
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.47
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.612.24
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8716.22
BUFTX
VO

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.69
BUFTX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VO

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.77%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VO

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.72%
0
BUFTX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VO

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30%
4.05%
BUFTX
VO