PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFTX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.88%
14.88%
BUFTX
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 1.91% против 16.46% соответственно.


BUFTX

С начала года

11.30%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

9.88%

1 год

22.09%

5 лет (среднегодовая)

-0.66%

10 лет (среднегодовая)

1.91%

SCHG

С начала года

32.97%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

14.88%

1 год

38.45%

5 лет (среднегодовая)

20.43%

10 лет (среднегодовая)

16.46%

Основные характеристики


BUFTXSCHG
Коэф-т Шарпа1.522.26
Коэф-т Сортино2.072.95
Коэф-т Омега1.271.41
Коэф-т Кальмара0.613.11
Коэф-т Мартина5.8712.34
Индекс Язвы3.86%3.12%
Дневная вол-ть14.95%16.99%
Макс. просадка-55.81%-34.59%
Текущая просадка-22.72%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFTX и SCHG

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


BUFTX
Buffalo Discovery Fund
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFTX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.522.26
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.072.95
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.41
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.613.11
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8712.34
BUFTX
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.26
BUFTX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SCHG

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SCHG

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.72%
-1.19%
BUFTX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SCHG

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.30% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30%
5.49%
BUFTX
SCHG