PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFTX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFTX с SCHG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFTX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между BUFTX и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFTX:

-0.32

SCHG:

0.50

Коэф-т Сортино

BUFTX:

-0.32

SCHG:

0.86

Коэф-т Омега

BUFTX:

0.95

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

BUFTX:

-0.18

SCHG:

0.53

Коэф-т Мартина

BUFTX:

-0.74

SCHG:

1.78

Индекс Язвы

BUFTX:

10.82%

SCHG:

7.00%

Дневная вол-ть

BUFTX:

23.00%

SCHG:

24.88%

Макс. просадка

BUFTX:

-55.81%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

BUFTX:

-35.20%

SCHG:

-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 0.37% против 15.31% соответственно.

BUFTX

С начала года

-3.12%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-7.33%

5 лет

-0.94%

10 лет

0.37%

SCHG

С начала года

-6.76%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-6.25%

1 год

12.34%

5 лет

17.90%

10 лет

15.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFTX и SCHG

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

BUFTX
Buffalo Discovery Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFTX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFTX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SCHG

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SCHG

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SCHG

Загрузка...