PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFTX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFTXSCHG
Дох-ть с нач. г.10.80%34.42%
Дох-ть за 1 год28.28%44.81%
Дох-ть за 3 года-8.08%11.25%
Дох-ть за 5 лет-0.37%20.92%
Дох-ть за 10 лет2.03%16.81%
Коэф-т Шарпа1.912.64
Коэф-т Сортино2.613.39
Коэф-т Омега1.341.48
Коэф-т Кальмара0.713.61
Коэф-т Мартина7.4314.40
Индекс Язвы3.82%3.10%
Дневная вол-ть14.85%16.93%
Макс. просадка-55.81%-34.59%
Текущая просадка-23.07%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFTX и SCHG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SCHG

С начала года, BUFTX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.42%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 2.03% против 16.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.61%
19.09%
BUFTX
SCHG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFTX и SCHG

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


BUFTX
Buffalo Discovery Fund
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFTX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.43
SCHG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHG, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHG, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHG, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHG, с текущим значением в 14.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.40

Сравнение коэффициента Шарпа BUFTX и SCHG

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.64
BUFTX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SCHG

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SCHG

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.07%
-0.11%
BUFTX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SCHG

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 4.02%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
5.32%
BUFTX
SCHG