PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.70%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.70% против 11.30% соответственно.

BUFTX

1 день
0.33%
1 месяц
3.32%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-3.77%
1 год
-5.16%
3 года*
4.32%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
7.70%

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-2.18%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between BUFTX and VB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.89

The correlation between BUFTX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROXBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

BUFTX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.78

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.56

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.22

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

11.87

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.78

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VB

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-59.56%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.98%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-25.36%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-28.15%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-42.05%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-0.65%

-12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-8.44%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

2.43%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VB

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.42%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

11.72%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

16.28%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

20.74%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

21.42%

-1.03%

Сравнение комиссий BUFTX и VB

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VB

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.62%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.62%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and VB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.42%) compared to BUFTX (3.67%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор