PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с VB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.84%/yr vs 11.79%/yr for VB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.79% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.59%
1 месяц
0.84%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-5.93%
1 год
-8.86%
3 года*
3.21%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
7.84%

VB

1 день
0.75%
1 месяц
2.82%
С начала года
15.66%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.61%
3 года*
17.53%
5 лет*
7.03%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-4.47%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.66%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between BUFTX and VB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.89

The correlation between BUFTX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROXBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

BUFTX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.67

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.40

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.09

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

11.33

-12.21

BUFTX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VB

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-59.56%

-0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.98%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-25.36%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-28.15%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-42.05%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-0.41%

-14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-8.42%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.44%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VB

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.96%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.23%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.64%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

20.78%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

21.42%

-1.00%

Сравнение комиссий BUFTX и VB

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VB

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.14%, что больше доходности VB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		22.14%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and VB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (6.42%) compared to VB (4.96%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор