PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFTX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFTXVB
Дох-ть с нач. г.10.42%19.84%
Дох-ть за 1 год29.79%41.70%
Дох-ть за 3 года-8.36%3.60%
Дох-ть за 5 лет-0.17%11.26%
Дох-ть за 10 лет2.03%9.82%
Коэф-т Шарпа1.912.25
Коэф-т Сортино2.613.14
Коэф-т Омега1.341.39
Коэф-т Кальмара0.701.83
Коэф-т Мартина7.4412.89
Индекс Язвы3.82%3.08%
Дневная вол-ть14.92%17.66%
Макс. просадка-55.81%-59.58%
Текущая просадка-23.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFTX и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VB

С начала года, BUFTX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 19.84%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 2.03% против 9.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.78%
14.53%
BUFTX
VB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFTX и VB

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


BUFTX
Buffalo Discovery Fund
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFTX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.44
VB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 12.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.89

Сравнение коэффициента Шарпа BUFTX и VB

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
2.25
BUFTX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VB

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.31%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VB

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.33%
0
BUFTX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VB

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
5.33%
BUFTX
VB