PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFTX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.88%
16.59%
BUFTX
VB

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 22.01%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 1.91% против 9.87% соответственно.


BUFTX

С начала года

11.30%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

9.88%

1 год

22.09%

5 лет (среднегодовая)

-0.66%

10 лет (среднегодовая)

1.91%

VB

С начала года

22.01%

1 месяц

8.88%

6 месяцев

16.58%

1 год

36.01%

5 лет (среднегодовая)

11.66%

10 лет (среднегодовая)

9.87%

Основные характеристики


BUFTXVB
Коэф-т Шарпа1.522.09
Коэф-т Сортино2.072.89
Коэф-т Омега1.271.36
Коэф-т Кальмара0.612.11
Коэф-т Мартина5.8711.55
Индекс Язвы3.86%3.12%
Дневная вол-ть14.95%17.22%
Макс. просадка-55.81%-59.58%
Текущая просадка-22.72%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFTX и VB

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


BUFTX
Buffalo Discovery Fund
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFTX и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFTX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.522.09
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.072.89
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.36
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.612.11
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8711.55
BUFTX
VB

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.09
BUFTX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VB

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.28%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VB

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.72%
0
BUFTX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VB

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30%
5.75%
BUFTX
VB