Сравнение BUFTX с VB
BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 11.27%/yr for VB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.27% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 7.57%
VB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам BUFTX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.41% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.95% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between BUFTX and VB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.89 |
The correlation between BUFTX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFTX vs. VB — Ранг доходности на риск
BUFTX
VB
Сравнение BUFTX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.33 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 12.27 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.84 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.35 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и VB
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -59.56% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -8.98% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -25.36% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -28.15% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.05% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | 0.00% | -14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -8.44% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 2.43% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и VB
Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.34% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 11.73% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 16.25% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.75% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 21.42% | -1.03% |
Сравнение комиссий BUFTX и VB
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и VB
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 21.89% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
BUFTX and VB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.34%) compared to BUFTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор