Сравнение BUFTX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFTX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -10.76% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.57% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 6.96%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFTX и VB
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
BUFTX vs. VB — Ранг доходности на риск
BUFTX
VB
Сравнение BUFTX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.92 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.43 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.43 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 6.12 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.92 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BUFTX и VB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и VB
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 23.69% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и VB
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -59.56% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -14.29% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -28.15% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -42.05% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -5.55% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -8.49% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 3.34% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и VB
Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.72%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFTX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 6.72% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.62% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 21.87% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 20.77% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 21.40% | -1.06% |