PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Buffalo Discovery Fund (BUFTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS1195301031
CUSIP119530103
ЭмитентBuffalo
Дата выпуска16 апр. 2001 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BUFTX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: BUFTX с FMIMX, BUFTX с VTI, BUFTX с SCHG, BUFTX с VOO, BUFTX с VB, BUFTX с VO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffalo Discovery Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.30%
11.47%
BUFTX (Buffalo Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Buffalo Discovery Fund показал доход в 6.29% с начала года и 23.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Buffalo Discovery Fund составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.29%24.30%
1 месяц0.95%4.09%
6 месяцев6.29%14.29%
1 год23.73%35.42%
5 лет (среднегодовая)-0.93%13.95%
10 лет (среднегодовая)1.68%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BUFTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.29%5.49%2.08%-7.57%0.72%1.43%2.37%2.15%1.11%-1.73%6.29%
202310.16%-1.46%1.67%-2.91%0.48%7.12%2.02%-2.29%-5.90%-6.13%12.50%8.80%24.30%
2022-12.11%-2.56%2.26%-11.22%-2.89%-8.80%12.11%-4.53%-8.78%7.21%4.37%-11.22%-33.22%
20211.07%2.41%-0.77%4.06%-2.49%3.97%1.94%1.12%-3.58%5.97%-6.63%-9.60%-3.70%
20201.24%-6.36%-13.45%13.38%9.18%0.04%5.93%3.26%0.67%-1.77%12.43%0.23%23.85%
20199.64%6.51%2.35%4.03%-3.80%6.24%2.01%-1.49%-1.22%-0.22%4.02%-12.53%14.51%
20185.66%-3.24%-0.97%-0.86%3.95%0.63%1.89%4.44%-0.70%-10.38%2.37%-14.16%-12.63%
20172.72%3.13%2.15%2.01%1.43%1.46%2.79%0.81%2.02%2.10%2.83%-4.91%19.90%
2016-7.54%0.55%5.87%-0.21%2.70%-1.31%5.07%0.83%0.53%-2.69%2.08%-2.23%2.96%
2015-1.40%8.67%0.33%0.23%1.11%0.37%1.23%-5.10%-4.33%3.93%2.78%-8.62%-1.90%
20140.15%5.06%-2.14%-1.70%1.64%4.83%-2.88%3.16%-3.11%2.25%2.67%-8.72%0.30%
20135.66%0.18%2.58%-1.99%4.30%-0.34%9.66%-1.42%6.11%2.10%1.67%-3.76%26.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BUFTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BUFTX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BUFTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Buffalo Discovery Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63
2.70
BUFTX (Buffalo Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Buffalo Discovery Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.19%
-1.40%
BUFTX (Buffalo Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Buffalo Discovery Fund показал максимальную просадку в 55.81%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 319 торговых сессий.

Текущая просадка Buffalo Discovery Fund составляет 26.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.81%7 янв. 2002 г.1919 окт. 2002 г.31916 янв. 2004 г.510
-55.64%15 окт. 2007 г.27920 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.771
-45.47%2 нояб. 2021 г.29128 дек. 2022 г.
-38.05%29 нояб. 2019 г.7823 мар. 2020 г.1387 окт. 2020 г.216
-26.62%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.199

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Buffalo Discovery Fund составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40%
3.19%
BUFTX (Buffalo Discovery Fund)
Benchmark (^GSPC)