PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFTX с FMIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFTX и FMIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-10.76%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.45% соответственно.

BUFTX

1 день
2.57%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-10.76%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-7.13%
3 года*
1.29%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
6.96%

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROXBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHXFMIMX с RSPN

Сравнение комиссий BUFTX и FMIMX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
BUFTX
Buffalo Discovery Fund

Доходность на риск

BUFTX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXFMIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

0.30

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

0.61

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.48

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

1.29

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXFMIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.30

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.55

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.51

-0.16

Корреляция

Корреляция между BUFTX и FMIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и FMIMX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности FMIMX в 13.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		23.69%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и FMIMX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FMIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFTXFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-59.09%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-13.80%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-21.31%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-38.07%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.86%

-11.89%

-8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-10.46%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

5.14%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и FMIMX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеют волатильность 5.72% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFTXFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.58%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.46%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.43%

21.02%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

18.60%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

19.19%

+1.15%