PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFTX с FMIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFTX с FMIMX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX).

BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFTX или FMIMX.

Корреляция

Корреляция между BUFTX и FMIMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFTX:

-0.32

FMIMX:

-0.12

Коэф-т Сортино

BUFTX:

-0.32

FMIMX:

0.04

Коэф-т Омега

BUFTX:

0.95

FMIMX:

1.00

Коэф-т Кальмара

BUFTX:

-0.18

FMIMX:

-0.07

Коэф-т Мартина

BUFTX:

-0.74

FMIMX:

-0.21

Индекс Язвы

BUFTX:

10.82%

FMIMX:

7.58%

Дневная вол-ть

BUFTX:

23.00%

FMIMX:

20.92%

Макс. просадка

BUFTX:

-55.81%

FMIMX:

-59.12%

Текущая просадка

BUFTX:

-35.20%

FMIMX:

-11.83%

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 0.37% против 2.93% соответственно.

BUFTX

С начала года

-3.12%

1 месяц

6.16%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-7.33%

5 лет

-0.94%

10 лет

0.37%

FMIMX

С начала года

-2.65%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-2.56%

5 лет

11.75%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFTX и FMIMX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
BUFTX
Buffalo Discovery Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFTX и FMIMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFTX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIMX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFTX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FMIMX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и FMIMX

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.22%0.21%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и FMIMX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и FMIMX

Загрузка...