PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFTX с FMIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.88%
7.28%
BUFTX
FMIMX

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 1.91% против 4.18% соответственно.


BUFTX

С начала года

11.30%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

9.88%

1 год

22.09%

5 лет (среднегодовая)

-0.66%

10 лет (среднегодовая)

1.91%

FMIMX

С начала года

17.37%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

7.28%

1 год

23.97%

5 лет (среднегодовая)

8.84%

10 лет (среднегодовая)

4.18%

Основные характеристики


BUFTXFMIMX
Коэф-т Шарпа1.521.44
Коэф-т Сортино2.072.08
Коэф-т Омега1.271.25
Коэф-т Кальмара0.612.21
Коэф-т Мартина5.877.45
Индекс Язвы3.86%3.22%
Дневная вол-ть14.95%16.60%
Макс. просадка-55.81%-59.12%
Текущая просадка-22.72%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFTX и FMIMX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.


FMIMX
FMI Common Stock Fund
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFTX и FMIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFTX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.521.44
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.072.08
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.25
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.612.21
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.877.45
BUFTX
FMIMX

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIMX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
1.44
BUFTX
FMIMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и FMIMX

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund
0.23%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%0.45%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и FMIMX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.72%
0
BUFTX
FMIMX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и FMIMX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.30%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30%
6.17%
BUFTX
FMIMX