PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с FMIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с FMIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and FMIMX (FMI Common Stock Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while FMIMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FMI Funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 10.98%/yr for FMIMX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for FMIMX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и FMIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.98% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

FMIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.69%
1 год
11.29%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и FMIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		8.51%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%

Correlation

The correlation between BUFTX and FMIMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2001 г.

0.80

The correlation between BUFTX and FMIMX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

FMI Common Stock Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROXBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с MPGFXFMIMX с GTSGXFMIMX с FITLXFMIMX с PRNHXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRDMX

Доходность на риск

BUFTX vs. FMIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXFMIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.64

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.08

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.78

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

1.96

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. FMIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа FMIMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXFMIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.64

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.46

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и FMIMX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке FMIMX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FMIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXFMIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-59.09%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-13.80%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-21.31%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-21.31%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-38.07%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-4.96%

-9.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-10.45%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

5.52%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и FMIMX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 3.88%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXFMIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.32%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.31%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

17.13%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

18.66%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

19.25%

+1.14%

Сравнение комиссий BUFTX и FMIMX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и FMIMX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности FMIMX в 12.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
FMIMX
FMI Common Stock Fund		12.20%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and FMIMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMIMX has higher volatility (4.32%) compared to BUFTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs FMIMX's -59.09%.

FMIMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и FMIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор