PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFTX с FMIMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFTXFMIMX
Дох-ть с нач. г.6.29%16.82%
Дох-ть за 1 год23.73%29.20%
Дох-ть за 3 года-9.45%3.47%
Дох-ть за 5 лет-0.93%8.45%
Дох-ть за 10 лет1.68%4.29%
Коэф-т Шарпа1.631.70
Коэф-т Сортино2.252.44
Коэф-т Омега1.291.30
Коэф-т Кальмара0.591.89
Коэф-т Мартина6.289.02
Индекс Язвы3.83%3.19%
Дневная вол-ть14.73%16.96%
Макс. просадка-55.81%-59.12%
Текущая просадка-26.19%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFTX и FMIMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и FMIMX

С начала года, BUFTX показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у FMIMX с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям FMIMX по среднегодовой доходности: 1.68% против 4.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.30%
8.88%
BUFTX
FMIMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFTX и FMIMX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FMIMX в 1.01%.


FMIMX
FMI Common Stock Fund
График комиссии FMIMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFTX c FMIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и FMI Common Stock Fund (FMIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.44
FMIMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMIMX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMIMX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMIMX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMIMX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMIMX, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.02

Сравнение коэффициента Шарпа BUFTX и FMIMX

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMIMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и FMIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
1.70
BUFTX
FMIMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и FMIMX

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMIMX
FMI Common Stock Fund
0.23%0.27%0.14%0.33%0.76%0.43%0.44%0.02%0.00%0.00%12.38%0.45%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и FMIMX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что меньше максимальной просадки FMIMX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FMIMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.19%
0
BUFTX
FMIMX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и FMIMX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 3.25%, в то время как у FMI Common Stock Fund (FMIMX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
5.98%
BUFTX
FMIMX