PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFTX с BUFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с BUFOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BUFOX (Buffalo Early Stage Growth Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.38%/yr vs 10.77%/yr for BUFOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.46%/yr for BUFOX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и BUFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у BUFOX с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BUFOX по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.77% соответственно.

BUFTX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-3.30%
1 год
-6.81%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
7.38%

BUFOX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
6.53%
С начала года
15.38%
1 год
20.70%
3 года*
6.89%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и BUFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.30%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		15.38%3.09%7.52%9.83%-30.78%7.43%47.85%34.06%-3.78%27.03%

Correlation

The correlation between BUFTX and BUFOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2004 г.

0.86

The correlation between BUFTX and BUFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Buffalo Early Stage Growth Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с BUFGX
Часто сравнивают с BUFOX:
BUFOX с NEAIXBUFOX с VOOBUFOX с NESIXBUFOX с NCLEXBUFOX с ETEGXBUFOX с CMCIXBUFOX с BUFGX

Доходность на риск

BUFTX vs. BUFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFOX
Ранг доходности на риск BUFOX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c BUFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXBUFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.97

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
1.48

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.17

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.43

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

4.24

-4.98

BUFTX vs. BUFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BUFOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и BUFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и BUFOX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что меньше максимальной просадки BUFOX в -69.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BUFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXBUFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-69.71%

+9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-15.52%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-24.62%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-43.17%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-43.17%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-11.26%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-16.02%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

5.23%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и BUFOX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 4.88%, в то время как у Buffalo Early Stage Growth Fund (BUFOX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXBUFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.29%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.95%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

23.05%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

23.00%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

22.40%

-2.00%

Сравнение комиссий BUFTX и BUFOX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BUFOX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и BUFOX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности BUFOX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFOX
Buffalo Early Stage Growth Fund		4.42%5.10%0.00%0.00%1.20%15.83%11.19%4.77%14.50%20.01%8.35%8.53%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.87%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and BUFOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFOX has higher volatility (6.29%) compared to BUFTX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BUFOX's -69.71%.

BUFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BUFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор