PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFTX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.88%
13.23%
BUFTX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.91% против 13.22% соответственно.


BUFTX

С начала года

11.30%

1 месяц

4.99%

6 месяцев

9.88%

1 год

22.09%

5 лет (среднегодовая)

-0.66%

10 лет (среднегодовая)

1.91%

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


BUFTXVOO
Коэф-т Шарпа1.522.69
Коэф-т Сортино2.073.59
Коэф-т Омега1.271.50
Коэф-т Кальмара0.613.88
Коэф-т Мартина5.8717.58
Индекс Язвы3.86%1.86%
Дневная вол-ть14.95%12.19%
Макс. просадка-55.81%-33.99%
Текущая просадка-22.72%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFTX и VOO

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


BUFTX
Buffalo Discovery Fund
График комиссии BUFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFTX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.522.69
Коэффициент Сортино BUFTX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.073.59
Коэффициент Омега BUFTX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.50
Коэффициент Кальмара BUFTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.613.88
Коэффициент Мартина BUFTX, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.8717.58
BUFTX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.69
BUFTX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VOO

BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFTX
Buffalo Discovery Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VOO

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.72%
-0.53%
BUFTX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VOO

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.30%
3.99%
BUFTX
VOO