Сравнение BUFTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -10.76% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.96% против 14.14% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 6.96%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFTX и VOO
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BUFTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BUFTX
VOO
Сравнение BUFTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.01 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.53 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.55 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 7.31 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.01 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.71 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между BUFTX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и VOO
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 23.69% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и VOO
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -33.99% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -11.98% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -24.52% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -33.99% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -5.55% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -3.72% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.55% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и VOO
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.34% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.47% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 18.11% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.82% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 17.99% | +2.35% |