Сравнение BUFTX с VOO
BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.57% против 15.55% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -7.07%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 7.57%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам BUFTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.41% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between BUFTX and VOO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between BUFTX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BUFTX
VOO
Сравнение BUFTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.23 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 15.03 | -15.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.44 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.84 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.87 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и VOO
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -33.99% | -26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -8.90% | -10.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -18.69% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -24.52% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -33.99% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.34% | -0.32% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -3.69% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 1.91% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и VOO
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 2.78% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 8.90% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 11.80% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 16.81% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 18.00% | +2.39% |
Сравнение комиссий BUFTX и VOO
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и VOO
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 21.89% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BUFTX and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор