Сравнение BUFTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFTX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -10.76% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.96% против 13.69% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 6.96%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFTX и VTI
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
BUFTX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BUFTX
VTI
Сравнение BUFTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.98 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.52 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.54 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 7.30 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.98 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.61 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.75 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BUFTX и VTI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и VTI
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 23.69% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и VTI
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -55.45% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -12.30% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -25.36% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -35.00% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -5.54% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -8.08% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 2.60% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и VTI
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.72% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.48% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 9.75% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 19.02% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 17.41% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 18.29% | +2.05% |