PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFTX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.38%/yr vs 14.66%/yr for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.38% против 14.66% соответственно.

BUFTX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-3.30%
1 год
-6.81%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
7.38%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.30%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between BUFTX and VTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.89

The correlation between BUFTX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с BUFOXBUFTX с BUFGX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BUFTX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.72

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.38

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.31

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.48

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

10.85

-11.60

BUFTX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VTI

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-55.45%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.92%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-19.30%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-25.36%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-35.00%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-0.73%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-8.00%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.03%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VTI

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

3.38%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

10.13%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.82%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

17.51%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.28%

+2.12%

Сравнение комиссий BUFTX и VTI

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VTI

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.87%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and VTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (4.88%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор