PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.57% против 15.04% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between BUFTX and VTI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.89

The correlation between BUFTX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROXBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

BUFTX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.38

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
3.24

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.43

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

3.24

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

14.94

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.38

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.82

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.51

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VTI

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-55.45%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.92%

-10.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-19.30%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-25.36%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-35.00%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-0.26%

-14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-8.03%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

1.93%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VTI

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.90%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.13%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.17%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

17.40%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.30%

+2.09%

Сравнение комиссий BUFTX и VTI

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VTI

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and VTI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор