Сравнение BUFTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFTX или VTI.
Основные характеристики
| BUFTX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.42% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 29.79% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | -8.36% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.17% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.61 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 7.44 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.82% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 12.68% |
| Макс. просадка | -55.81% | -55.45% |
| Текущая просадка | -23.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BUFTX и VTI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и VTI
С начала года, BUFTX показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.03% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFTX и VTI
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и VTI
BUFTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и VTI
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -55.81%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и VTI
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.08% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.