PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с BUFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 10.76%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у BUFSX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BUFSX по среднегодовой доходности: 7.57% против 10.76% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

BUFSX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.40%
1 год
18.31%
3 года*
6.12%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.18%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Correlation

The correlation between BUFTX and BUFSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2001 г.

0.90

The correlation between BUFTX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHA

Доходность на риск

BUFTX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXBUFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.00

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.53

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.26

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

4.64

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BUFSX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXBUFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.00

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и BUFSX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BUFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-53.24%

-7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-14.92%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-26.39%

+4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-46.57%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-46.74%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-23.59%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-12.91%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

4.05%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и BUFSX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 3.88%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

5.23%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.60%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

18.98%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

24.50%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

24.57%

-4.18%

Сравнение комиссий BUFTX и BUFSX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и BUFSX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and BUFSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFSX has higher volatility (5.23%) compared to BUFTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BUFSX's -53.24%.

BUFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BUFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор