PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFTX с BUFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с BUFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BUFIX (Buffalo International Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.38%/yr vs 10.20%/yr for BUFIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.03%/yr for BUFIX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и BUFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у BUFIX с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BUFIX по среднегодовой доходности: 7.38% против 10.20% соответственно.

BUFTX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-3.30%
1 год
-6.81%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
7.38%

BUFIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
11.66%
С начала года
16.23%
1 год
17.89%
3 года*
10.44%
5 лет*
5.39%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и BUFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.30%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
BUFIX
Buffalo International Fund		16.23%17.09%-1.90%18.33%-21.80%18.20%19.10%28.01%-8.85%29.33%

Correlation

The correlation between BUFTX and BUFIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.75

The correlation between BUFTX and BUFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Buffalo International Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с BUFIX:
BUFIX с HAWXBUFIX с MINIXBUFIX с TBWIXBUFIX с MIEIXBUFIX с FMIJXBUFIX с FIDZXBUFIX с FZAJX

Доходность на риск

BUFTX vs. BUFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFIX
Ранг доходности на риск BUFIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c BUFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo International Fund (BUFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXBUFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.93

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
1.34

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.43

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

4.86

-5.60

BUFTX vs. BUFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BUFIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и BUFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и BUFIX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки BUFIX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BUFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXBUFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-55.09%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-12.85%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-15.52%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-34.93%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-34.93%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-4.11%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-9.13%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.77%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и BUFIX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 4.88%, в то время как у Buffalo International Fund (BUFIX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXBUFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

7.82%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

17.91%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.84%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

18.13%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

17.57%

+2.83%

Сравнение комиссий BUFTX и BUFIX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BUFIX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и BUFIX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности BUFIX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFIX
Buffalo International Fund		0.73%0.85%0.84%0.59%1.85%1.20%0.28%0.57%2.42%0.36%0.00%0.51%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.87%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and BUFIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFIX has higher volatility (7.82%) compared to BUFTX (4.88%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BUFIX's -55.09%.

BUFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BUFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор