PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%135.00%140.00%145.00%150.00%155.00%160.00%165.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
132.73%
158.61%
BUFIX
FMIJX

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FMIJX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 6.54% против 5.48% соответственно.


BUFIX

С начала года

0.43%

1 месяц

-4.54%

6 месяцев

-4.62%

1 год

5.73%

5 лет (среднегодовая)

5.74%

10 лет (среднегодовая)

6.54%

FMIJX

С начала года

9.03%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

1.01%

1 год

15.03%

5 лет (среднегодовая)

4.83%

10 лет (среднегодовая)

5.48%

Основные характеристики


BUFIXFMIJX
Коэф-т Шарпа0.491.51
Коэф-т Сортино0.782.13
Коэф-т Омега1.091.26
Коэф-т Кальмара0.382.06
Коэф-т Мартина1.977.04
Индекс Язвы3.21%2.14%
Дневная вол-ть12.84%9.97%
Макс. просадка-55.11%-37.45%
Текущая просадка-11.43%-1.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FMIJX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFIX и FMIJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.491.51
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.782.13
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.091.26
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.382.06
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.977.04
BUFIX
FMIJX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа FMIJX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.49
1.51
BUFIX
FMIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FMIJX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.59%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%4.60%0.28%3.05%1.82%2.10%0.71%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FMIJX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.43%
-1.94%
BUFIX
FMIJX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FMIJX

Buffalo International Fund (BUFIX) и FMI International Fund (FMIJX) имеют волатильность 3.37% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.35%
BUFIX
FMIJX