PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFIX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFIXFMIJX
Дох-ть с нач. г.3.69%8.64%
Дох-ть за 1 год15.62%17.11%
Дох-ть за 3 года-2.49%2.31%
Дох-ть за 5 лет6.71%4.66%
Дох-ть за 10 лет7.27%5.66%
Коэф-т Шарпа1.191.75
Коэф-т Сортино1.762.48
Коэф-т Омега1.211.31
Коэф-т Кальмара0.741.82
Коэф-т Мартина5.908.38
Индекс Язвы2.61%2.06%
Дневная вол-ть12.89%9.87%
Макс. просадка-55.11%-37.45%
Текущая просадка-8.56%-2.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFIX и FMIJX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FMIJX

С начала года, BUFIX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у FMIJX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 7.27% против 5.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.37%
1.18%
BUFIX
FMIJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FMIJX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.


BUFIX
Buffalo International Fund
График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.03%
График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFIX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.90
FMIJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMIJX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMIJX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMIJX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMIJX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMIJX, с текущим значением в 8.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.38

Сравнение коэффициента Шарпа BUFIX и FMIJX

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FMIJX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
1.75
BUFIX
FMIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FMIJX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFIX
Buffalo International Fund
0.57%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%0.18%
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%4.60%0.28%3.05%1.82%2.10%0.71%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FMIJX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-2.28%
BUFIX
FMIJX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FMIJX

Buffalo International Fund (BUFIX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FMI International Fund (FMIJX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BUFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
2.95%
BUFIX
FMIJX