PortfoliosLab logo
Сравнение BUFIX с FMIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFIX и FMIJX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BUFIX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo International Fund (BUFIX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.35%
146.57%
BUFIX
FMIJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFIX:

0.26

FMIJX:

-0.01

Коэф-т Сортино

BUFIX:

0.50

FMIJX:

0.10

Коэф-т Омега

BUFIX:

1.06

FMIJX:

1.01

Коэф-т Кальмара

BUFIX:

0.26

FMIJX:

-0.01

Коэф-т Мартина

BUFIX:

0.82

FMIJX:

-0.04

Индекс Язвы

BUFIX:

5.48%

FMIJX:

3.80%

Дневная вол-ть

BUFIX:

17.33%

FMIJX:

15.66%

Макс. просадка

BUFIX:

-55.11%

FMIJX:

-37.45%

Текущая просадка

BUFIX:

-6.25%

FMIJX:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, BUFIX показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у FMIJX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции BUFIX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 6.82% против 4.01% соответственно.


BUFIX

С начала года

8.35%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

1.23%

1 год

5.06%

5 лет

9.47%

10 лет

6.82%

FMIJX

С начала года

-2.84%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-3.82%

1 год

-0.56%

5 лет

9.16%

10 лет

4.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFIX и FMIJX

BUFIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FMIJX в 0.94%.


График комиссии BUFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFIX: 1.03%
График комиссии FMIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMIJX: 0.94%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFIX и FMIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFIX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFIX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFIX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

FMIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIJX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFIX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo International Fund (BUFIX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFIX: 0.26
FMIJX: -0.01
Коэффициент Сортино BUFIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFIX: 0.50
FMIJX: 0.10
Коэффициент Омега BUFIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFIX: 1.06
FMIJX: 1.01
Коэффициент Кальмара BUFIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFIX: 0.26
FMIJX: -0.01
Коэффициент Мартина BUFIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFIX: 0.82
FMIJX: -0.04

Показатель коэффициента Шарпа BUFIX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа FMIJX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFIX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.01
BUFIX
FMIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFIX и FMIJX

Дивидендная доходность BUFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FMIJX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFIX
Buffalo International Fund
0.78%0.85%0.59%0.46%0.08%0.27%0.57%0.58%0.30%1.04%0.51%0.53%
FMIJX
FMI International Fund
0.00%0.00%0.00%15.23%3.46%0.00%3.55%7.43%1.62%3.76%1.84%3.47%

Просадки

Сравнение просадок BUFIX и FMIJX

Максимальная просадка BUFIX за все время составила -55.11%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFIX и FMIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.25%
-7.02%
BUFIX
FMIJX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFIX и FMIJX

Buffalo International Fund (BUFIX) и FMI International Fund (FMIJX) имеют волатильность 11.05% и 11.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.05%
11.55%
BUFIX
FMIJX