PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFSX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFSX с NESGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.83%/yr vs 20.16%/yr for NESGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUFSX charges 1.01%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 81.77%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 10.83% против 20.16% соответственно.

BUFSX

1 день
1.15%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.85%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.44%
3 года*
6.33%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
10.83%

NESGX

1 день
4.01%
1 месяц
22.89%
С начала года
81.77%
6 месяцев
79.23%
1 год
124.03%
3 года*
33.11%
5 лет*
10.36%
10 лет*
20.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFSX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.85%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		81.77%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Correlation

The correlation between BUFSX and NESGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.84

The correlation between BUFSX and NESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Small Cap Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHA
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX

Доходность на риск

BUFSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFSXNESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
4.36

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
4.69

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

7.69

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

31.87

-26.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFSX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFSXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

4.36

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.36

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и NESGX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и NESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-50.29%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-17.16%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-35.27%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-50.05%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-50.29%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.13%

0.00%

-23.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-11.66%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

4.13%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и NESGX

Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 5.20%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.70%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

21.09%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

30.24%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

29.27%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

25.83%

-1.26%

Сравнение комиссий BUFSX и NESGX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и NESGX

Ни BUFSX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BUFSX and NESGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESGX has higher volatility (8.70%) compared to BUFSX (5.20%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs NESGX's -50.29%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFSX и NESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор