Сравнение BUFSX с HRSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).
BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и HRSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFSX и HRSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | -4.24% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 5.38% | 23.85% | 35.48% | 21.52% | -27.99% | 23.19% | 60.80% | 24.13% | -6.91% | 20.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 9.34% против 17.50% соответственно.
BUFSX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- 9.34%
HRSMX
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFSX и HRSMX
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.
Доходность на риск
BUFSX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск
BUFSX
HRSMX
Сравнение BUFSX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFSX | HRSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.79 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.38 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.49 | -3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 13.94 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.79 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.40 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BUFSX и HRSMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и HRSMX
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
HRSMX Hood River Small-Cap Growth Fund | 4.01% | 4.23% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 19.96% | 6.28% | 0.00% | 4.59% | 6.74% | 0.00% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и HRSMX
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и HRSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -64.92% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -14.89% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -38.49% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -40.74% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.78% | -7.21% | -27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -13.16% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.73% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и HRSMX
Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 7.53%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFSX | HRSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 12.35% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 21.73% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 30.18% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 27.18% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 25.82% | -1.29% |